ریسک نکول بانک، به این احتمال که بانک نتواند بدهی های خود از جمله وجوه سپرده گذاران را بازپرداخت کند اشاره دارد. از آنجا که نکول بانک ها می تواند تاثیرات مخربی بر سپرده گذاران و سیستم مالی کشور داشته باشد، ریسک نکول بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی از عوامل موثر بر ریسک نکول بانک ها عبارتند از:

• عملکرد مالی: بانک با عملکرد مالی ضعیف مانند سودآوری کم یا تعداد بالای وام های غیر قابل اجرا، نسبت به بانک با عملکرد مالی قوی احتمال نکول بیشتری دارد.
• جذب سرمایه: بانکهای با میزان سرمایه بالا نسبت به بانک های کم سرمایه، توانایی جذب زیان بالاتر و در نتیجه احتمال نکول کمتری دارند.
• کیفیت دارایی ها: بانک هایی که دارایی های پرخطر مانند وام های مسکن دارند، نسبت به بانک های با سرمایه گذاری های کم خطرتر،احتمال نکول بالاتری دارند.
• نقدینگی: بانک های با میزان نقدینگی بیشتر، احتمال نکول کمتری نسبت به بانک های با نقدینگی کمتر دارند. کمبود نقدینگی یکی از مهمترین عوامل در نکول –حتی در سازمان های با ساختار مالی سالم- است بنابراین، سطح نقدینگی نه در کنار سایر عوامل، که بایستی به صورت کاملا مستقل بررسی شود. نقدینگی مطلوب به حدی است که بتواند تنش های سطح متوسط را به راحتی جذب کند.
• مدیریت: بانک هایی که مدیریت و حاکمیت قوی و با تجربه دارند نسبت به بانک های با مدیریت ضعیف، احتمال نکول کمتری دارند. بسیار ضروری است که به صورت مداوم استقلال هیئت اجرایی و توانایی مدیران در اعمال قضاوت و انجام اقدامات پیشگیرانه بررسی شود.
• محیط نظارتی: بانک هایی که در کشورهای با نظارت بیشتر و اصولی تر فعالیت می کنند به مراتب ریسک نکول کمتری نسبت به بانک هایی دارند که در کشورهای با رگولاتوری ضعیف فعالیت می کنند. به عنوان مثال بحران SVB حاکی از شکست کامل سیاست های مالی و نظارتی پس از سال 2008 بود چرا که، افزایش سریع نرخ ها پس از یک دوره طولانی نرخ های پایین، به وضوح هشدار می داد که بانک هایی که به میزان زیاد در معرض اوراق قرضه هستند، در معرض خطر قرار دارند.
• شرایط کلان اقتصادی: منظور از شرایط کلان، رکود اقتصادی است که می تواند منجر به افزایش نکول در بخش بانکی شود.

 سازمان های نظارتی مانند بانک های مرکزی، با استفاده از اقدامات مختلفی مانند تست استرس سالانه، بررسی سرمایه مورد نیاز و سایر اقدامات احتیاطی نسبت به کاهش ریسک نکول بانک ها و حمایت از سرمایه سپرده گذاران اقدام می کنند. البته ناگفته پیداست که نظارت دولتی، نباید مانع از بررسی ریسک نکول بانک ها توسط موسساتی که قصد همکاری با آنها را دارند بشود.