همبستگی بین جفت ارزها در فارکس چیست؟

شهریور 17, 1402

برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بدانید که سبد سرمایه‌ شما به شدت تحت‌تاثیر نوسانات بازار است. میزان نوسانات در بازار فارکس بسیار زیاد است و از این رو شدت این تاثیرات نیز بیشتر است. چراکه ارزها در قالب جفت معامله می‌شوند و هیچ ارزی را پیدا نمی‌کنید که مستقل و بدون رابطه با یک ارز دیگر خرید و فروش شود.

زمانی که رابطه میان ارزها را درک کنید می‌توانید با پیش‌بینی تغییرات این روابط سیستم مدیریتی مخصوصی را برای سبد سرمایه خود طرح‌ریزی کنید. همبستگی بین جفت ارزها در فارکس در واقع یک معیار آماری است که نشان می‌دهد دو ارز تا چه اندازه به یکدیگر وابسته هستند. اگر دو ارز با یکدیگر وارد روند صعودی شوند همبستگی مثبت و اگر دو ارز با یکدیگر نزول را تجربه کنند همبستگی منفی است.

منظور از همبستگی بین جفت ارزها در فارکس چیست؟

معیاری که رابطه میان دو جفت ارز را در بازار فارکس بررسی می‌کند همبستگی (Currency Correlations) نام دارد. زمانی که دو جفت ارز در یک سود حرکت کنند رابطه میان آن دو مثبت است و اگر دو جفت ارز در خلاف جهت یکدیگر تغییر قیمت دهند همبستگی منفی است، در این حالت نام همبستگی معکوس را نیز به کار می‌برند. در صورتی که دو جفت ارز فارق از جهت حرکت یکدیگر حرکت کنند و رابطه میان آنها قابل‌پیش‌بینی نباشد، همبستگی وجود ندارد.

همبستگی میان جفت ارزها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، معامله‌گران باید رابطه میان دو جفت ارز را به خوبی درک کنند تا بتوانند به تاثیرات یک جفت ارز روی جفت ارز دیگر پی‌ ببرند. توجه داشته باشید که همبستگی می‌تواند به طور مستقیم روی معاملات شما نیز تاثیرگذار باشد.

تصور کنید یک معامله‌گر دو جفت ارز که با یکدیگر همبستگی منفی دارند را خریداری کرده باشد. در این صورت سود حاصل از یک جفت ارز، ضرر ناشی از جفت ارز دوم را پوشش می‌دهد به همین دلیل این رویکرد برای مقابله با تورم و ریسک‌های موجود در بازار به کار گرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: بهترین جفت ارز برای اسکالپ

استفاده از همبستگی در بازار فارکس

زمانی که می‌خواهید از ‌همبستگی در معاملات خود استفاده کنید در واقع با شناختی که از رابطه متقابل دو جفت ارز دارید سود و زیان خود ارزیابی می‌نید. به این ترتیب شما می‌توانید با استفاده هوشمندانه از همبستگی یک سبد سرمایه متعادل و توزیع‌شده ایجاد کنید.

در بازار فارکس جدولی تحت عنوان جدول همبستگی در اختیار شما است که مقدارهای عددی را نمایش می‌دهد. این جدول حاوی مقادیری میان 1- و 1+ است و اندازه همبستگی را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال 1+ نشان می‌دهد که میان دو جفت ارز موردنظر یک همبستگی مثبت حاکم است و دو جفت ارز همواره در یک جفت تغییر قیمت می‌دهند. در حالی که 1- نشان می‌دهد که دو جفت ارز همواره درخلاف جهت یکدیگر تغییر قیمت می‌دهند و همبستگی 0 نشان می‌دهد که دو جفت ارز موردنظر رابط شفافی با یکدیگر ندارند و ممکن است به صورت تصادفی در یک جهت یا در دو جهت متفاوت حرکت کنند.

به عنوان مثال رابطه مثبت 0.50 نشان بین جفت ارز AUD/USD و EUR/USD نشان می‌دهد که افزایش 50 درصدی قیمت یکی از این جفت ارزها، افزایش جفت ارز دیگر را نیز به دنبال دارد.

همبستگی میان دو از نشان می‌دهد که آن دو جفت ارز تا چه اندازه رابطه محکم یا سستی با یکدیگر دارند. توجه داشته باشید که همبستگی تنها جهت حرکت را نشان می‌دهد و بزرگی تغییرات تحت تاثیر دیگر عوامل است. به عنوان مثال ممکن است دو جفت ارز که همبستگی مثبتی با یکدیگر دارند در یک روند صعودی به ترتیب 100 و 50 پیپ افزایش قیمت داشته باشند. در این حالت هر دو جفت ارز روند صعودی را تجربه می‌کنند اما اندازه و بزرگی تغییرات قیمت متفاوت است.

نحوه خواندن جدول همبستگی

با در نظر گرفتن اطلاعاتی که تا به اینجای مقاله در اختیار شما گذاشتیم وقت آن رسیده است نگاهی به جدول همبستگی داشته باشیم. در این جدول همبستگی میان جفت ارزهای اصلی بازار فارکس نمایش داده شده است.

در جدول بالا همبستگی میان جفت ارز EUR/USD و دیگر جفت ارزها نمایش داده شده است. ردیف اول همبستگی در یک ماه، ردیف دوم همبستگی در سه ماه، ردیف سوم همبستگی در 6 ماه و ردیف آخر همبستگی در یک سال را نمایش می‌دهد. همانطور که مقایسه می‌کنید رابطه میان این جفت ارز و جفت ارز GBP/USD بسیار قوی است و عدد 0.95 در جدول نمایش داده شده است. این نشان می‌دهد که اگر جفت ارز یورو به دلار 95 درصد افزایش داشته باشد، جفت ارز پوند به دلار نیز به همین اندازه افزایش قیمت خواهد داشت. اما با گذشته 6 ماه همبستگی میان این دو جفت ارز به 0.66 کاهش می‌کند اما در بازه یکساله این دو جفت ارز همبستگی قدرتمندی را به نمایش می‌گذارند.

بیشتر بخوانید: کاربرد چت جی پی تی در فارکس

همبستگی ثابت نیست

توجه داشته باشید که همبستگی جفت ارزها در فارکس یک معیار ثابت نیست و دستخوش تغییر می‌شود. بنابراین دنبال کردن تغییرات قیمت از اهمیت زیادی برخوردار است. فاکتورهای متفاوتی مانند وضعیت اقتصاد جهانی و احساسات حاکم بر بازار می‌توانند میزان همبستگی را تغییر دهند.

‌ همبستگی قدرتمندی که امروز میان دو جفت ارز مشاهده می‌کنید ممکن است در طولانی‌مدت به کلی از بین برود. در نظر داشته باشید که ارزها نماینده اقتصادها و کشورهای متفاوت هستند و همگام با تغییرات اقتصادی و سیاسی در روابط میان دو کشور، رابطه میان جفت ارزها نیز دستخوش تغییر می‌شود.

بنابراین حیاتی است که در بازه‌های زمانی 6 ماهه همبستگی میان جفت ارزهای فارکس را زیر نظر بگیرید. به این ترتیب بهتر می‌توانید جفت ارزهای سبد سرمایه خود را انتخاب کنید. برای بررسی همبستگی بهتر است همیشه بازه‌های زمانی طولانی‌تر را در نظر بگیرید تا جفت ارزهایی با روابط محکم‌تر را انتخاب کنید. در نظر داشته باشید که سیاست‌های پولی، میان واردات و صادرات یک کشور و همینطور وضعیت سیاسی و اقتصادی تا حد زیادی روی همبستگی میان جفت ارزهای فارکس تاثیرگذار است.

چطور از همبستگی در فارکس استفاده کنیم؟

برای سود بردن از رابطه میان دو جفت ارز ابتدا مراقب باشید هرگز وارد دو موقعیت متضاد نشوید. در این صورت سود و زیان معاملات شما با یکدیگر خنثی می‌شود. برای استفاده درست از همبستگی این مثال را در نظر بگیرید. اگر بدانید که جفت ارز یورو به دلار و جفت ارز دلار به فرانک سوئیس 100 درصد مواقع در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند؛ در این صورت خرید هر دو جفت ارز دست مانند این است که هیچ معامله‌ای ایجاد نکرده باشید، زیرا سود یک معامله با ضرر معامله دیگر از بین می‌رود. از سوی دیگر اگر دو جفت ارز را انتخاب کنید که همبستگی مثبت قدرتمندی با یکدیگر دارند، سود شما از یک جفت ارز به معنای سود بردن از معامله دوم نیز است.

در بسیاری از موارد معامله گران جفت ارز EUR/USD و AUD/USD را به دلیل رابطه همبستگی 100 درصدی مثبت میان این دو جفت ارز برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. انتخاب این دو جفت ارز می‌تواند میزان ریسک را به حداقل رسانده و به ایجاد یک سبد سرمایه توزیع شده نیز کمک کند.

هر اندازه رابطه‌ همبستگی میان دو ارز مستحکم‌تر باشد، سبد سرمایه معامله‌گر متعادل‌تر خواهد بود. از سوی دیگر شما برای مقابله با کاهش ارز دارایی خود نیز می‌توانید از همبستگی ارزها کمک بگیرید. به عنوان مثال اگر یک پوزیشن شورت روی EUR/USD به ارزش 100،000 لات باز کرده باشید و یک پوزیشن شورت به ارزش 100،000 لات روی جفت ارز USD/CHF باز کرده باشید و قیمت جفت ارز یورو به دلار 10 پیپ افزایش پیدا کند، شما 100 دلار ضرر می‌کنید.

اما اگر جفت ارز دلار به فرانک در خلاف جهت جفت ارز یورو به دلار حرکت کنید، در این صورت معامله شورت شما سودآور خواهد بود. به این ترتیب شما سود کمتر در بازارهای نزولی از ضررهای هنگفت جلوگیری می‌کنید.

برای انتخاب بهترین جفت ارزها در سبد سرمایه خود باید همبستگی میان جفت ارزهای فارکس را زیر نظر داشته باشید و بهترین جفت ارزها را انتخاب کنید. در نظر داشته باشید که هیچ دو جفت ارزی برای همیشه یک همبستگی را حفظ نمی‌کنند و در طول زمان رابطه متقابل میان دو جفت ارز ضعیف یا قوی می‌شود.

بیشتر بخوانید: بهترین جفت ارزهای فارکس — شش پیشنهاد کلیدی

در آخر

برای کسب سود در بازار پر نوسان فارکس باید شناخت عمیق‌تری از جفت ارزها داشته باشید. با درک رابطه میان جفت ارزهای اصلی و فرعی می‌توانید یک سبد سرمایه متعادل ایجاد کنید و استراتژی معاملاتی ارزشمندی را پیاده‌سازی کنید. یادگیری همبستگی میان جفت ارزها برای موفقیت در بازار فارکس حیاتی است و صرف نظر از نوع استراتژی شما می‌تواند در دراز مدت به سود شما باشد.