استراتژی ترید با میانگین متحرک؛ قابل استفاده در بازه‌های زمانی مختلف
یکی از ابزارهای ساده تحلیل تکنیکال که نمایه‌ای از داده‌های قیمتی را با گرفتن میانگین از آن‌ها ارائه می‌‌‌دهد، میانگین متحرک (MA) نام دارد. میانگین متحرک در یک دوره زمانی خاص، مانند 10 روز، 20 دقیقه یا 30 هفته، قابل محاسبه است. استراتژی‌های مبتنی بر میانگین متحرک در میان معامله‌گران محبوب هستند و میتوانند برای هر بازه زمانی متناسب با سرمایه‌گذاری بلندمدت یا ترید کوتاه‌مدت به کار روند. در این مطلب با انواع استراتژی ترید با میانگین متحرک آشنا می‌‌‌شویم.
انواع میانگین متحرک مورد استفاده در سیستم‌های معاملاتی را بشناسید
میانگین متحرک (MA) یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای استفاده در معاملات است. در واقع، این ابزارها به‌قدری محبوب هستند که پایه و اساس اکثر اندیکاتورهای تکنیکال مانند بولینجر بندز، Envelopes، ADX و MACD هستند. در استراتژی ترید میانگین متحرک، میانگین قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص روی چارت نمایش داده میشود. چندین نوع میانگین متحرک وجود دارد که عبارت‌اند از:
- میانگین متحرک ساده (SMA): رایج‌ترین نوع MAها است که میانگین قیمت یک دارایی را با تعداد دوره‌ای مشخص محاسبه میکند
- میانگین متحرک نمایی (EMA): با اولویت‌دهی به قیمت‌های اخیر، مشکل تاخیر در SMAها را برطرف میکند
- میانگین متحرک وزنی (WMA) – با نادیده گرفتن وزن قیمت‌های گذشته یک دارایی، مشکل تاخیر در SMA را برطرف میکند
- میانگین متحرک Smoothed: میانگین متحرک هموار که به‌واسطه طولانی بودن دوره تعیین‌شده برای محاسبه میانگین، مشکل تاخیر SMA را برطرف میکند. مانند SMA میانگین قیمتی را محاسبه میکند و وزنی را به قیمت‌ها اختصاص می‌‌‌دهد.
چرا از استراتژی ترید با میانگین متحرک استفاده کنیم؟
میانگین متحرک میزان نویز در نمودار قیمتی را کاهش می‌‌‌دهد. هر معامله‌گر میتواند با نگاه کردن به جهت میانگین متحرک کی تواند به‌طورکلی متوجه شود که قیمت به چه سمتی در حال حرکت است. اگر جهت میانگین متحرک رو به بالا باشد، قیمت در حال افزایش است (یا اخیرا رو به افزایش بوده است). اما اگر جهت میانگین متحرک به سمت پایین باشد، قیمت به‌طورکلی به سمت پایین حرکت میکند. از طرف دیگر اگر به طرفین حرکت کند، قیمت احتمالا در یک محدوده روند رنجی دارد.
میانگین متحرک همچنین میتواند به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند. در یک روند صعودی، میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه ممکن است به‌عنوان سطوح حمایتی عمل کنند. این به این دلیل است که میانگین مانند یک کف (حمایت) عمل میکند، بنابراین قیمت از آن بالا می‌‌‌رود. در یک روند نزولی، میانگین متحرک ممکن است به‌عنوان مقاومت عمل کند. مانند یک سقف، قیمت به سطح می‌‌‌رسد و سپس دوباره شروع به کاهش میکند.البته باید توجه داشته باشید که قیمت همیشه به میانگین متحرک واکنش نشان نمی‌دهد؛ بلکه ممکن است قیمت کمی از آن عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف شود و روند معکوس شود.
به‌عنوان یک قاعده کلی، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی است. اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، روند نزولی است. با این حال، میانگین‌های متحرک میتوانند طول دوره‌های متفاوتی داشته باشند. بنابراین یک میانگین متحرک ممکن است یک روند صعودی را نشان دهد؛ درحالی‌که میانگین متحرک دیگر نشان‌دهنده روند نزولی باشد.
در استراتژی ترید با میانگین متحرک، طول دوره باید چقدر باشد؟
در استراتژی ترید با میانگین متحرک، طول دوره به‌طور معمول 10، 20، 50، 100 و 200 است. این طول دوره‌ها را می‌‌‌توان برای هر نمودار با هر تایم فریمی (یک دقیقه، روزانه، هفتگی و سایر موارد)، بسته به افق زمانی معامله‌گر اعمال کرد. بازه زمانی یا مدتی که برای میانگین متحرک انتخاب میکنید، که “look back period” نیز نامیده میشود که میتواند نقش مهمی را در هر استراتژی با میانگین متحرک ایفا کند.
یک میانگین متحرک با بازه زمانی کوتاه بسیار سریع‌تر از یک میانگین متحرک با دوره طولانی به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌‌‌دهد. برای مثال، میانگین متحرک 20 روزه قیمت را سریع‌تر از میانگین متحرک 100 روزه دنبال میکند. در استراتژی ترید با میانگین متحرک، 20 روزه ممکن است برای یک معامله‌گر کوتاه‌مدت از نظر تحلیل تکنیکال مفید باشد؛ چراکه قیمت را با دقت بیشتری دنبال میکند و بنابراین تاخیر کمتری نسبت به میانگین متحرک بلندمدت دارد. با این حال، میانگین متحرک 100 روزه ممکن است برای یک معامله‌گر طولانی‌مدت مفیدتر باشد.
در استراتژی ترید با میانگین متحرک، اخیر یا Lag مقدار زمانی است که طول می‌‌‌کشد تا میانگین متحرک سیگنال برگشت روند احتمالی را صادر کند. فراموش نکنید که به‌عنوان یک قاعده کلی، زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند قیمت به‌عنوان یک روند صعودی در نظر گرفته میشود. بنابراین وقتی قیمت از میانگین متحرک پایین‌تر میآید، نشان‌دهنده این است احتمال معکوس شدن روند وجود دارد. میانگین متحرک 20 روزه سیگنال‌های معکوس بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه ارائه می‌‌‌دهد. میانگین متحرک میتواند هر طولی از نظر زمان داشته باشد: 15، 28 یا 89.
استراتژی ترید با میانگین متحرک بر اساس کراس‌اوورها
کراس‌اوورها (Crossovers) یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های میانگین متحرک هستند. نوع اول این استراتژی مبتنی بر تقاطع قیمت‌ها با میانگین‌های متحرک است. زمانی که قیمت از بالا یا پایین میانگین متحرک عبور میکند و نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند در آینده است.
استراتژی دیگر کراس‌اوور مبتنی بر اعمال دو میانگین متحرک در نمودار است؛ یکی با دوره طولانی‌تر و دیگری کوتاه‌تر. هنگامی‌که MA کوتاه‌مدت از MA بلندمدت عبور میکند، یک سیگنال خرید به شمار میآید. چراکه نشان می‌‌‌دهد که روند در حال تغییر است؛ این کراس‌اوور با عنوان صلیب طلایی شناخته میشود. در همین حال، زمانی که MA کوتاه‌مدت از MA بلندمدت عبور میکند، یک سیگنال فروش می‌‌‌باشد؛ چراکه نشان‌دهنده معکوس شدن روند است و با عنوان صلیب مرگ شناخته میشود.
ترکیب میانگین متحرک با سایر اندیکاتورها
میانگین‌های متحرک به‌عنوان اندیکاتورهای روند شناخته میشوند. بنابراین معامله‌گران به کمک آن‌ها میتوانند بفهمند که آیا روندی شکل گرفته است یا خیر. برای اینکه استراتژی ترید با میانگین متحرک کارآمدی بیشتری داشته باشد، ترکیب MA با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مهم است.
ترکیب دو یا سه اندیکاتور به شما در تصمیم‌گیری بهتر کمک میکند. یکی از استراتژی مناسب، ترکیب میانگین متحرک‌ها با اندیکاتورهای مبتنی بر حجم و اسیلاتورها است. ما پیشنهاد می‌کنیم MA ها را با استوکاستیک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و تجمع/توزیع ترکیب کنید. شما باید میانگین متحرک‌ها را تنها با چند اندیکاتور محدود ترکیب کنید؛ چراکه انجام این کار با اندیکاتورهای زیاد، امکان تصمیم‌گیری شما را مختل میکند. همچنین مهم است که در خریدوفروش هر دارایی، آن را از نظر بنیادی نیز تحلیل کنید. به‌صورت روزانه داده‌های اقتصادی منتشر میشود. شما باید از این اطلاعات همراه با میانگین متحرک برای تصمیم‌گیری استفاده کنید.
در استراتژی معاملاتی خود، دو میانگین متحرک را ترکیب کنید
یکی دیگر از روش‌های به‌کارگیری استراتژی ترید با میانگین متحرک این است که دو MA را در یک چارت ترکیب کنید. در این استراتژی، شما یک MA بلندمدت و یک MA کوتاه‌مدت را ترکیب میکنید. به‌عنوان‌مثال، در یک نمودار در تایم فریم روزانه، میتوانید میانگین متحرک نمایی 14 روزه و متحرک نمایی 5 روزه داشته باشید. سپس باید به مناطقی که دو خط تلاقی میکنند نگاه کنید. اگر EMA کوتاه‌مدت از EMA بلندمدت در حال صعود عبور کند، این نشان‌دهنده نمودار صعودی است؛ برعکس آن نیز صادق است.
از یک سیستم معاملاتی برای ترید استفاده کنید
یکی دیگر از استراتژی‌هایی که به شما کمک میکند میانگین‌های متحرک به شکل کارآمدتری به کار ببرید، استفاده از یک سیستم معاملاتی است. در این مورد، سیستم‌های Expert به‌عنوان یک سیستم شناخته‌شده، میتوانند برای شما بسیار مفید باشند. امروزه بروکرهای مختلف بستری را برای ایجاد سیستم‌های Expert فراهم میکنند.
هنگام ایجاد یک سیستم Expert بر اساس میانگین متحرک، باید پارامترهای خود را به‌درستی تنظیم کنید و سپس آن‌ها را در سیستم وارد کنید (میتوانید میانگین‌های متحرک را با اندیکاتورهای دیگر ترکیب کنید). درنهایت، شما باید سیستم را در نمودارهای قیمتی پیاده‌سازی کنید تا با رسیدن به نقاط قیمتی مشخص، سیگنال دریافت کنید. قبل از اجرای سیستم، باید آن را از قبل امتحان کنید تا مطمئن شوید سیستم دقیق عمل میکند.
استراتژی ترید با میانگین متحرک؛ یک استراتژی محبوب برای کسب سود
میانگین متحرک داده‌های قیمت را با ایجاد یک خط منحنی میانگین، ساده‌سازی میکند. استراتژی ترید با میانگین متحرک به معامله‌گران کمک میکند تا درک بهتری از روندهای قیمتی داشته باشند. میانگین متحرک نمایی سریع‌تر از میانگین متحرک ساده به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌‌‌دهد. در برخی موارد، این امر ممکن است خوب باشد، و در برخی دیگر، ممکن است سیگنال‌های نادرستی دریافت کنید. میانگین‌های متحرک با دوره بازگشت کوتاه‌تر (مثلا 20 روز) نسبت به میانگین‌هایی با دوره بازگشت طولانی‌تر (200 روز) سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌‌‌دهند.
کراس اوورهای میانگین متحرک یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج هستند. MAها همچنین میتوانند مناطق حمایت یا مقاومت بالقوه را نشان دهند. میانگین‌های متحرک بر اساس داده‌های تاریخی قیمت نمایش داده میشوند و به‌سادگی میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌‌‌دهند.