بسیاری از مردم به معامله ارزهای خارجی (فارکس) علاقمند هستند، زیرا فعالیت در این بازار به کمترین میزان سرمایه اولیه احتیاج دارد. بازار فارکس به صورت ۲۴ساعته در طول هفته فعال است، و فرصت‌های بسیاری برای کسب درآمد فراهم می‌کند. درآمد تریدر ها در فارکس به دلیل وجود ابزاری به نام اهرم، در برخی مواقع بسیار چشمگیر می‌شود. معاملات فارکس می‌تواند بسیار نوسانی باشد، و معامله‌گران بی‌تجربه می‌توانند ضررهای جدی متحمل شوند. در این مقاله به توضیح مبانی فارکس می‌پردازیم، و به شما خواهیم گفت که درآمد تریدر ها از فعالیت در این بازار، چقدر است.
مدیریت ریسک در معاملات روزانه فارکس
هر معامله‌گر روزانه موفقی در فارکس، ریسک خود را به خوبی مدیریت می‌کند. مدیریت ریسک در فارکس، یکی از مهمترین جنبه‌های معامله‌گری بوده، و به طور مستقیم به روی سود و ضرر شما تاثیر می‌گذارد.
برای شروع، باید ریسک خود را به روی هر معامله محدود کنید. معمولا میزان سرمایه‌ای که در یک معامله در معرض ریسک قرار می‌دهید، باید ۱٪ از کل سرمایه شما باشد، یا در شرایطی حتی کمتر از آن. این بدین معنی است که اگر حساب معاملاتی شما ۳،۰۰۰ دلار آمریکا موجودی دارد، نباید در هر معامله، بیش از ۳۰ دلار را در معرض خطر از دست رفتن قرار دهید. شاید این مقدار کم به نظر برسد، اما ضررهای تحمیل شده از معاملات مختلف می‌توانند با یکدیگر جمع شوند. حتی در یک روز خوب معاملاتی، رگه‌هایی از ضرر در معاملات شما مشاهده خواهد شد. این ریسک، به واسطه استفاده از حد ضرر کنترل می‌شود. در ادامه در رابطه با این دستور کاربردی، توضیح خواهیم داد.
استراتژی‌های معاملات روزانه در فارکس
در حالی که یک استراتژی می‌تواند اجزای گوناگونی داشته باشد، و می‌تواند از جنبه‌های گوناگونی مورد بررسی قرار گیرد، اما اصلی‌ترین عواملی که کیفیت یک استراتژی را معین می‌کنند، نسبت ریسک/سود (risk/reward ratio) و درصد موفقیت (win-rate) آن هستند. در ادامه هر کدام از این اصطلاحات را توصیف خواهیم کرد.
درصد موفقیت
درصد موفقیت شما، نشان‌دهنده این است که در کل معاملاتی که انجام می‌دهید، چه کسری از آن به موفقیت و کسب سود منتهی شده است. تصور کنید، از هر ۱۰۰ معامله، ۵۵ معامله به سود منتهی شوند. در این صورت درصد موفقیت شما برابر با ۵۵٪ خواهد بود. برای اکثر معامله‌گران روزانه، درصد موفقیت ۵۰٪، بسیار مطلوب است. البته اگر این مقدار به ۵۵٪ برسد، بسیار جالب توجه خواهد بود.
نسبت ریسک/سود
نسبت ریسک/سود، نشان می‌دهد که چه مقدار از سرمایه در معرض ریسک قرار گرفته، و در برابر، سود بالقوه این معامله چقدر است. اگر معامله‌گری طی یک معامله، ۱۰ پیپ ضرر کند و در مقابل بتواند ۱۵ پیپ سود به دست آورد، نسبت ریسک/سود این معامله‌گر بیش از یک است، یعنی سود بالقوه بیشتری نسبت به ضرر بالقوه کسب می‌کند. این بدین معنی است که اگر معامله‌گری تنها در ۵۰٪ معاملات خود موفق باشد، باز هم می‌تواند سود کسب کند. بنابراین، اکثر معامله‌گران روزانه فارکس همین کار را انجام می‌دهند. یعنی سعی می‌کنند در هر معامله، بیش از آن چه که در معرض ریسک قرار می‌دهند، سود به دست آورند.
اگر درصد موفقیت یک استراتژی بیشتر باشد، دست معامله‌گر را در انتخاب نسبت ریسک/سود باز می‌گذارد. از طرفی دیگر، اگر نسبت ریسک/سود خود را بالاتر انتخاب کنید، بدین معنی است که با درصد موفقیت کمتر نیز می‌توانید همچنان کسب درآمد کنید.
سناریو فرضی
فرض کنید، کل سرمایه یک معامله‌گر برابر با ۵،۰۰۰ دلار آمریکا باشد، و این معامله‌گر در ۵۵٪ از معاملات خود موفق باشد. این معامله‌گر تنها ۱٪ از کل سرمایه خود، یا ۵۰ دلار از آن را در هر معامله در معرض ریسک قرار می‌دهد. این کار با استفاده از دستور حد ضرر انجام می‌گیرد. در این سناریو، حد ضرر ۵ پیپ پایینتر از قیمت ورودی قرار داده می‌شود، و همچنین حد سود ۸ پیپ بالاتر از قیمت قرار می‌گیرد. این بدین معنی است که سود بالقوه این معامله ۱.۶ برابر مقدار ریسکی است که معامله‌گر پذیرفته است. به خاطر داشته باشید که همواره، سود بالقوه شما باید بیش از ضرر شما باشد.
زمانی که به مدت دو ساعت در یک روز فعال، به معامله یک جفت‌ارز می‌پردازید، می‌توانید به طور متوسط ۵ معامله انجام دهید. یعنی پنج بار وارد یک موقعیت شده، و پس از گذشت مدت زمان مشخصی، از آن خارج شوید. اگر در هر ماه، ۲۰ روز معاملاتی وجود داشته باشد، این معامله‌گر در هر ماه به طور متوسط ۱۰۰ معامله انجام می‌دهد.
اهرم معاملاتی
در ایالات متحده، بیشترین اهرمی که بروکرهای فارکس ارائه می‌دهند، برابر است با ۱:۵۰. به عنوان مثال، فرض کنید معامله‌گری از اهرم ۱:۳۰ استفاده کند، چرا که اهرمی که در اختیار معامله‌گران روزانه قرار دارد معمولا بیشتر است. از آنجایی که معامله‌گر مذکور ۵،۰۰۰ دلار سرمایه دارد، و از اهرمی برابر با ۱:۳۰ استفاده می‌کند، این معامله‌گر می‌تواند وارد موقعیت‌هایی با ارزش ۱۵۰،۰۰۰ دلار آمریکا شود. البته ریسکی که معامله‌گر می‌کند، بیش از کل سرمایه‌اش نخواهد بود، و برابر با ۵،۰۰۰ دلار می‌ماند.
اکثر بروکرهای فارکس کمیسیون دریافت نمی‌کنند، اما میزان اختلاف میان قیمت خرید و فروش را افزایش داده، تا از طریق دریافت این مقدار به کسب درآمد بپردازند. به همین دلیل، معامله روزانه در فارکس کار مشکلی می‌شود. بروکرهای ECN، اسپرد کمی دریافت می‌کنند، در نتیجه راه را برای معامله‌گران روزانه تا حدی هموار می‌سازند. اما این بروکرها معمولا مبلغی حدود ۲.۵ دلار برای هر ۱۰۰،۰۰۰ دلار معامله، به عنوان کمیسیون دریافت می‌کنند. در صورتی که این معامله باز و بسته شود، مبلغی برابر با ۵ دلار از حساب معامله‌گر کسر می‌شود. اگر می‌خواهید تفاوت‌های دو بروکر ECN و STP را بهتر درک کنید، مقاله «تفاوت‌ها و شباهت‌های بروکر ECN و STP» را مطالعه کنید.
معامله جفت‌ارزها
اگر به معامله جفت‌ارزی مانند دلار آمریکا به دلار کانادا (USD/CAD) مشغول هستید، می‌توانید ۵۰ دلار را به روی هر معامله در معرض ریسک قرار دهید. در این معامله، هر پیپ تغییرات قیمت، ارزشی برابر با ۱۰ دلار خواهد داشت (در صورتی که حجم معامله برابر با یک لات استاندارد یعنی ۱۰۰،۰۰۰ واحد از جفت‌ارز پایه باشد). بنابراین، می‌توانید موقعیتی به حجم ۱ لات استاندارد باز کرده و حد ضرر خود را با فاصله ۵ پیپ از قیمت ورودی تعیین کنید، و حد سود خود را نیز با فاصله ۸ پیپ از قیمت ورودی قرار دهید. در این صورت ضرر شما محدود به ۵۰ دلار خواهد شد. همچنین، این بدین معنی است که اگر در این معامله برنده شوید، سود شما برابر با ۸۰ دلار خواهد بود.
این تخمین می‌تواند مشخص کند که درآمد تریدر ها از معاملات فارکس، در یک ماه چقدر است. فرض می‌کنیم هر معامله‌گر در ماه به طور متوسط ۱۰۰ معامله انجام دهد.
- ۵۵ معامله سودآور بودند: ۵۵ * ۸۰ = ۴،۴۰۰ دلار آمریکا
- ۴۵ معامله سبب ضرر شدند: ۴۵ * ۵۰ = ۲،۲۵۰ دلار آمریکا
سود خالص به دست آمده از این معاملات، در یک ماه برابر است با ۲،۱۵۰ دلار آمریکا. البته این مقدار بدون محاسبه کمیسیون صورت گرفته است. همچنین درصد موفقیت در نظر گرفته شده، به نسبت درصد بالایی است. اگر در همین شرایط با بروکری کار کنید که از شما در قبال انجام معاملات کمیسیون دریافت می‌کند، سود شما برابر با ۱،۶۵۰ دلار در ماه می‌شود.
اگر در نظر بگیریم که درآمد تریدر ها به طور خالص در یک ماه برابر با ۱،۶۵۰ دلار آمریکا باشد، سود آن در ماه برابر با ۳۳٪ خواهد شد. این مقدار بسیار زیاد به نظر می‌رسد، و سود بسیار قابل توجهی است. در ادامه بخوانید که این سود توسط چه عواملی می‌تواند تحت تاثیر قرار بگیرد.
اسلیپج
یافتن پنج فرصت معاملاتی مناسب در یک روز، همیشه ممکن نیست. به خصوص در زمان‌هایی که بازار به کندی حرکت می‌کند.
اسلیپج (Slippage)، عضوی جدانشدنی از معاملات روزانه در فارکس است. این پدیده سبب می‌شود، ضررها بیش از حد انتظار باشند، حتی در زمانی که از حد ضرر استفاده کرده باشید. این امر در بازارهایی که به سرعت حرکت می‌کنند، بسیار شایع است.
برای آن که میزان اسلیپج را در محاسبات حد ضرر خود در نظر بگیرید، از میزان سود خالص خود ۱۰٪ کم کنید. در این صورت سود خالصی که با استفاده از ۵،۰۰۰ دلار سرمایه اولیه کسب کرده اید، برابر با ۱،۴۸۵ دلار آمریکا در یک ماه خواهد بود.
شما می‌توانید سناریوی بالا را بر اساس حد ضرر و حد سود، میزان سرمایه، اسلیپج، درصد موفقیت، حجم معاملات و مقدار کمیسیونی که بروکر دریافت می‌کند، تنظیم کنید.
کلام آخر
یک استراتژی کنترل شده می‌تواند به شما نشان دهد که با درصد موفقیت ۵۵٪، و داشتن نسبت ریسک/سود بالای یک، درآمد تریدر ها در فارکس می‌تواند به بزرگی ۲۰٪ در ماه باشد. البته اکثر معامله‌گران نباید انتظار این حد از سود را داشته باشند. در حالی که ممکن است ساده به نظر برسد، اما در حقیقت درآمد تریدر ها در فارکس به طور متوسط بسیار کمتر است.
به همین سبب، با یک درصد موفقیت مناسب و انتخاب صحیح نسبت ریسک/سود، و با استفاده از یک استراتژی مناسب، درآمد تریدر ها در فارکس به چیزی حدود ۵٪ تا ۱۵٪ در ماه می‌رسد. البته این حد از سود بدون وجود ابزاری به نام اهرم وجود ندارد. به خاصر داشته باشید، که برای شروع نیز به سرمایه بسیار زیادی احتیاج ندارید، و می‌توانید با ۵۰۰ الی ۱،۰۰۰ دلار آمریکا نیز معاملات روزانه خود را در فارکس آغاز کنید.