در بخش اول این مقاله آموختید چگونه نرم‌افزار فارکس استراتژی بیلدر را راه‌اندازی کرده و آن را برای تولید استراتژی آماده کنید. در این مقاله خواهید آموخت چگونه یک استراتژی تولید کرده و از آن برای معاملات خود استفاده کنید.

ساخت یک استراتژی معاملاتی جدید

زمانی که همه چیز را تنظیم کردید، داده‌های مورد نیاز را وارد کرده و پروفایل خود را تکمیل نمودید، می‌توانید به قسمت ساخت استراتژی بروید. به روی تب New Strategy کلیک کنید و روند ساخت استراتژی فارکس خود را آغاز کنید.

پنجره باز شده، یک منو در سمت چپ و یک بدنه اصلی دارد. توجه داشته باشید که در این حین، نرم‌افزار در حالت ساخت استراتژی قرار دارد (منوی سمت چپ و کادر قرمزی که در شکل زیر مشخص شده است)، و همچنین تب ادیتور (Editor) نیز باز است (که در شکل زیر با رنگ آبی هایلایت شده است).

ابتدا، داده‌های ورودی را در کادری که با رنگ قرمز مشخص شده است وارد کنید. در این قسمت پروفایل، منبع داده‌ها، نوع دارایی، تایم‌فریم مورد نظر و روش میانگین‌گیری را انتخاب کنید. به عنوان مثال، اگر یک معامله باز داشته باشید و قیمت به محدوده حد سود و حد ضرر رسیده باشد، در صورت استفاده از روش بدبینانه (Pessimistic) استراتژی، دستور حد ضرر را اجرا می‌کند، و در صورت خوشبینانه (Optimistic)، حد سود را اجرا می‌کند.

روش کوتاهترین (Shortest)، دستورها را به نحوی اجرا می‌کند که کوتاهترین مسیر بین دستورها و نقاط مختلف یک کندل (نقاط باز، بسته، بیشترین و کمترین) ایجاد شود. روش نزدیکترین (Nearest)، دستوری را اجرا می‌کند که به قیمت کنونی نزدیکتر باشد. اگر نحوه اجرا شدن دستورات مشخص نشده باشد، سیستم به صورت تصادفی یک روش را انتخاب کرده و طبق آن دستورات را اجرا می‌کند.

تب استراتژی در قسمت اصلی برنامه باز می‌شود. در این قسمت یک استراتژی وجود دارد و ابزارهایی برای ویرایش، کاوش، آزمایش و انجام معاملات در آن قابل دسترس هستند. با کلید وسط ماوس به روی Strategy Properties دوبار کلیک کنید.

مشخصات استراتژی در سه بلوک جداگانه جمع‌آوری شده است:

• بلوک اول: مقدار ورودی و بیشترین حجم قابل معامله را نشان می‌دهد.
• بلوک دوم: حاوی شرایط ورودی انتخابی است. مانند زمانی که بخواهید در صورت موفقیت یک معامله، معامله بعدی را وارد کنید. یا اگر معامله‌ای متحمل ضرر شد، از مقدار آن کاسته شود یا حتی اگر شرایطی خاص حاکم شد، بسته شود.
• بلوک سوم: در این قسمت می‌توانید حدود سود و ضرر را معین کرده و یا وارد ضریب مارتین‌گیل شوید (در این روش، اگر معامله‌ای موفقیت‌آمیز باشد، حجم معامله بعدی افزایش می‌یابد).

حال به سراغ بخش اصلی استراتژی می‌رویم. زیر مشخصات استراتژی، قانون‌هایی برای ورود و خروج از معاملات درج می‌شوند، که در زیر کادر قرمز قرار دارند. اگر به روی Add an Opening Logic Condition کلیک کنید، لیستی از اندیکاتورها نمایش داده می‌شود که شامل ابزارهای پیشفرض فارکس استراتژی بیلدر و اندیکاتورهای اضافه شده توسط کاربران می‌شود. در این قسمت می‌توانید تنظیمات اندیکاتورها را همانطور که در متاتریدر۴ مشخص می‌کنید، مشخص کنید. توجه کنید که نمودار Balance/Equity با توجه به تغییراتی که در پارامتر‌های اندیکاتور ایجاد می‌کنید، چطور تغییر می‌کند.

یک سیستم معاملاتی فارکس بر پایه گروهی از منطق‌های گوناگون (Logic Groups) ساخته می‌شود، که خود شامل شماری از شرایط برای ورود به یک معامله هستند. می‌توانید برای هر گروه نامی انتخاب کنید و هر ابزاری که احتیاج دارید را به آن اضافه کنید. بدین صورت شما می‌توانید یک ربات معامله‌گر بسازید که بنا بر شماری از استراتژی‌های تعریف شده وارد معاملات شود.

با این حال، این سوال پیش می‌آید که این رویکرد چقدر موثر است؟ باید گفت که تمام استراتژی‌های معاملاتی لزوما منجر به سود نمی‌شوند، پس بهتر است چندین استراتژی را توسعه دهید و از طریق آزمایش، آنهایی که کارایی قابل قبولی ندارند را حذف کنید. با این کار می‌توانید ربات معامله‌گر خود را به شکلی تربیت کنید که تنها با استراتژی‌های کارآمد اقدام به معامله کند.

کارایی هر استراتژی با استفاده از یک یا چند خط به روی نمودار نمایش داده می‌شود. خطوطی که به روی نمودار نمایش داده می‌شوند نشان‌دهنده دارایی، سود‌دهی معاملات خرید و فروش (۲ خط)، و تغییرات کلی سرمایه هستند.

تولید‌کننده استراتژی با استفاده از فارکس استراتژی بیلدر

در این قسمت ابزارهای ویرایش به کمک شما می‌آیند. اما اگر اطلاعات چندانی در رابطه با ساخت سیستم‌های معاملاتی فارکس نداشته باشید چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر چنین باشد، می‌توانید از تولید‌کننده استراتژی (Strategy Generator) استفاده کنید. این ابزار در تب کنترل پنل قرار دارد. رابط کاربری این تولید‌کننده استراتژی بسیار شبیه به رابط ویرایشگر (Editor) است، اما تفاوت‌هایی با آن دارد.

• تنظیمات عادی: این پنل حاوی تنظیمات پایه تولید‌کننده استراتژی است. اگر اولین بار است که به ساخت یک ربات معامله‌گر اقدام می‌کنید، بهتر است در این تنظیمات تغییری ایجاد نکنید.
• تنظیمات تولید‌کننده: در این قسمت می‌توانید معیارهای مرتبط با استراتژی خود را تنظیم کنید. این معیارها عبارت اند از نسبت ریسک/سود، حداقل ضرر و … . پارامتر اساسی در این قسمت زمانی است که برای ساخت یک استراتژی صرف می‌شود. هر چه این زمان طولانی‌تر باشد، احتمالا استراتژی تولید شده نیز از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. به عنوان مثال، طبق بازخورد کاربران، در تایم‌فریم روزانه زمانی حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ دقیقه زمان ایده‌آلی است.
• اندیکاتورها: به صورت پیشفرض، تولید‌کننده استراتژی از تمام اندیکاتورهای موجود در برنامه استفاده می‌کند. با این حال شاید شما نخواهید از همه آن‌ها استفاده کنید. بنابراین می‌توانید در این قسمت اندیکاتورهایی که به آن احتیاج ندارید را غیر فعال کنید. اما قبل از اقدام به غیر فعال کردن یک اندیکاتور، مطمئن شوید اطلاعات کافی در رابطه با کارایی آن دارید.
• نمونه‌های قابل استفاده در آزمون پیشرو (Out of Samples): در این قسمت، تعداد داده‌هایی که می‌توانند برای آزمون پیشرو (Forward testing) مورد استفاده قرار گیرند، نشان داده می‌شوند. آزمون پیشرو نوعی آزمایش است که معمولا از آن برای بهینه‌سازی استفاده می‌شود. بازار در حال تغییر است و ممکن است رفتاری که امروز نشان می‌دهد با آنچه ۲ یا ۳ سال پیش در شرایط یکسان رخ داده، متفاوت باشد. در این صورت، پیشنهاد می‌شود ربات معامله‌گر خود را با داده‌های جدیدتر (حداقل ۳ ماه گذشته) بهینه‌سازی کنید.

مطلب مهم دیگری که باید به آن توجه کنید، این است که در گوشه بالای سمت راست هر بلوک، یک آیکون وجود دارد. در واقع سه انتخاب برای نحوه نمایش آن وجود دارد.

تصویر قفل بدین معنی است که برنامه نمی‌تواند این بلوک را تغییر دهد. متاسفانه در دستورالعمل خود برنامه فارکس استراتژی بیلدر نیز ذکر نشده که این قفل، در رابطه با چه تغییراتی در بلوک است.

زمانی که اطلاعات هر بلوک را تکمیل کردید، به روی گزینه Start Button در پایین پنچره، کلیک کنید. زمانی که برای ساخت استراتژی صرف می‌شود ممکن است از چند دقیقه تا چند ساعت باشد. این زمان بستگی به دقت، زمان کاری و اندیکاتورهای مورد استفاده در استراتژی دارد.

استراتژی تولید شده در مسیر View/Repository قابل مشاهده است. در سمت راست، زیر عبارت Local Repository تمام استراتژی‌های ساخته شده و بارگیری شده نمایش داده می‌شوند. فیلترهایی نیز وجود دارند که به شما کمک می‌کنند استراتژی مورد نظر خود را در این لیست، سریع‌تر پیدا کنید. می‌خواهیم استراتژی تولید شده را پیدا کرده و آمار آن را بررسی کنیم. برای این کار در گوشه پایین سمت راست به گزینه Strategy slot و قسمت Account Statistics نگاه کنید.

در پنجره استراتژی، برنامه گونه‌های مختلفی از سیستم‌ها را بنا بر پارامترهای مشخص شده، پیشنهاد می‌دهد. در این قسمت ممکن است ده‌ها گونه متفاوت پیشنهاد شود، مخصوصا اگر تمام اندیکاتورها استفاده شده باشند. شما می‌توانید نهایتا با توجه به آمار به دست آمده از استراتژی‌های گوناگون، تصمیم بگیرید که آن را به روی حساب اصلی خود اجرا کنید، یا به بهینه‌سازی آن بپردازید.

اگر آزمون پیشرو موفقیت‌آمیز نبوده باشد، نمودار آن به روی محور افقی نشان داده می‌شود. با مشاهده چنین اتفاقی، بی‌درنگ این استراتژی را حذف می‌کنیم. در شکل زیر نمونه‌ای از این استراتژی ناموفق نشان داده می‌شود.

اگر به نظرتان آمد که استراتژی ساخته شده ممکن است درست عمل کند، آن را وارد حساب دمو خود کرده، و آمار به دست آمده از آن را با داده‌های محاسبه شده در فارکس استراتژی بیلدر مقایسه کنید. لازم است متذکر شویم که این برنامه در اولین اقدام، استراتژی بی‌نقصی تولید نمی‌کند. می‌توانید از نظرات افراد باتجربه‌ای که با این نرم‌افزار کار کرده اند در اینترنت بهره‌مند شوید.

از بین هر ۶۰۰ استراتژی توسعه داده شده تنها ۸۰ مورد قابل قبول بوده و فقط ۱۰ مورد از آن‌ها آزمون پیشرو را با موفقیت پشت سر می‌گذارند. بنابراین تنها تعداد انگشت‌شماری از استراتژی‌های تولید شده کارایی قابل قبولی از خود نشان دادند و قابلیت این را داشتند که در حساب دمو تحت آزمایش قرار گیرند.

بهینه‌ساز استراتژی با استفاده از فارکس استراتژی بیلدر

آخرین قدم در تولید یک استراتژی، بهینه‌سازی آن است. بهینه‌سازی به معنی تنظیم پارامترهای معین برای استراتژی جهت بهبود کارایی آن است. به همین دلیل، نه تنها می‌توانید استراتژی‌هایی که به تازگی تولید کرده اید را بهینه‌سازی کنید، بلکه می‌توانید سیستم‌هایی که در حال حاضر از آن استفاده می‌کنید را نیز بهبود ببخشید.

به جایی برمی‌گردیم که استراتژی را طراحی و تولید کردیم، سپس نوارابزار بهینه‌ساز (Optimizer) را باز می‌کنیم. نسبت به بخش‌های قبلی تنظیمات کمتری در این قسمت وجود دارد. همانند قسمت قبل، یک محوطه اصلی و یک نوارابزار در بالا وجود دارد. به روی تب تنظیمات کلیک کنید و جایی که نیاز است را تیک بزنید. نیازی به توضیح هر بخش نیست، چرا که کارایی آن‌ها کاملا مشخص است.

در منوی اصلی تنظیمات بهینه‌ساز، تنظیمات اندیکاتور را به شکلی که می‌خواهید تصحیح کنید و سپس دوباره به روی شروع کلیک کرده و در بخش Repository به دنبال استراتژی‌های بهینه‌سازی‌شده بگردید.

مرور استراتژی با استفاده از فارکس استراتژی بیلدر

در منوی باز شده سمت چپ بخش دیگری به نام مرور استراتژی (Strategy Overview) وجود دارد. در این قسمت فارکس استراتژی بیلدر توضیحی از مشخصات استراتژی‌های موجود، و داده‌های مربوط به اندیکاتورها را نمایش می‌دهد. در این قسمت نیز می‌توان اطلاعاتی در رابطه با استراتژی‌ها به دست آورد. این قسمت حاوی بخش‌های زیر است:

• توضیحات: توضیحاتی در رابطه با منطق ورود و خروج از معامله، مشخصات استراتژی، اندیکاتورها و … . زبان اصلی این بخش انگلیسی است. اگر به زبان‌های دیگری با این نرم‌افزار کار می‌کنید، همچنان نیمی از توضیحات به زبان انگلیسی ارائه می‌شوند.
• نمودار موجودی: این همان نموداری است که در گوشه سمت راست پایین پنجره نشان داده می‌شود، با این تفاوت که بزرگنمایی شده است.
• نمودار اندیکاتور: نمودار اندیکاتور، نمایشی از تاریخچه قیمتی بازار و اندیکاتورهای استفاده شده در استراتژی و سطوح حد ضرر و حد سود است. در بالا نوارابزار دیگری وجود دارد، که ۱۰ گزینه متفاوت در آن وجود دارد. اگر نشانگر را به روی هرکدام نگه دارید کارایی هر مورد به صورت نوشتاری توضیح داده شده است.
• ژورنال: در قسمت ژورنال تاریخچه دقیقی از کارهای انجام شده وجود دارد. می‌توانید آن را در نرم‌افزار اکسل نیز مشاهده کنید.
• جستجوگر میله‌ها (Bar explorer): جستجوگر میله‌ها، اطلاعاتی مشابه با آنچه در ژورنال ارائه داده می‌شود، در اختیار شما قرار می‌دهد. اما اطلاعات بیشتری نیز در رابطه با معاملات و میانگین‌گیری میان میله‌های قیمتی نیز ارائه می‌دهد.

تحلیل با استفاده از فارکس استراتژی بیلدر

آخرین دسته ابزارهای موجود در نرم‌افزار جهت تحلیل و آزمایش استراتژی هستند. این ابزارها در زیر به طور مختصر شرح داده شده اند

مقایسه‌گر (Comparator)

تب مورد نظر را باز کرده و دکمه شروع را فشار دهید. هدف مقایسه‌گر این است که کارایی کلی استراتژی را بیان کند. برنامه، نمودارهای به دست آمده از استراتژی‌های گوناگون را مقایسه می‌کند. اگر برای هر نمودار یک خط وجود دارد، یا چند خط به هم بسیار نزدیک هستند، استراتژی به درستی کار می‌کند، اما اگر خطوط از یکدیگر واگرا شده باشند باید استراتژی مورد نظر حذف شده و از ابتدا تولید شود. چرا که این استراتژی خطا دارد. در تصویر زیر نمونه‌ای از استراتژی ناموفق را مشاهده می‌کنید.

آزمون چند بازاری (Multi Markets)

راه دیگری نیز برای آزمایش کارایی استراتژی‌ها وجود دارد. در این آزمایش، کارایی استراتژی تولید شده در بازارهای گوناگون مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی معتقدند، اگر یک استراتژی در یک بازار موفق عمل کند، نباید در بازارهای دیگر نیز مسبب ضرر شود. البته می‌توان گفت اگر استراتژی تولید شده در اکثر بازارها نتایج قابل قبولی حاصل کند، بدین معنی است که به درستی تنظیم شده و قابل اعتماد است.

به عنوان مثال، اگر یک استراتژی آنقدرها هم پایدار نبوده و در نیمی از نمادهای معاملاتی مسبب ضرر شود، حداقل می‌توان میزان ضرر را مورد بررسی قرار داد، تا خسارت وارده حاصل از استفاده از این استراتژی مشخص شود. اگر مقدار ضرر تحمیل شده چشمگیر نباشد، می‌توان تا حدودی به این استراتژی اعتماد کرد. به این نکته نیز توجه داشته باشید که نوارابزاری در بالا وجود دارد که می‌تواند در رابطه با آمار هر بازار مطالب مهمی به شما بیاموزد.

مونته کارلو (Monte Carlo)

این ابزار، آخرین ابزار برای آزمایش کارایی یک استراتژی است. در منوی بالا، دو قسمت وجود دارند، این قسمت‌ها عبارت اند از شبیه‌سازی و تنظیمات. در این قسمت شما می‌توانید مسئله‌ای با مقادیر تصادفی و نرخ‌های تبادل تصادفی به برنامه بدهید. هدف این آزمایش این است که کارایی استراتژی را در شرایط غیر منتظره بسنجد.

مهمترین نتیجه‌ای که از این آزمایش به دست می‌آید در خط زیرین نمودار است، که نشان‌دهنده نتایج حاصل شده در بدترین شرایط ممکن است. اگر در بدترین شرایط، موجودی کاهش پیدا کرد، به شما پیشنهاد می‌کنیم بی‌درنگ این استراتژی را حذف کنید. به عنوان مثال، در نمودار زیر خط بالانس در لبه حفظ شده است.

معامله‌گر خودکار

فارکس استراتژی بیلدر این امکان را فراهم می‌کند تا ربات معامله‌گر مستقیما از داخل برنامه، مورد استفاده قرار گیرد. این ویژگی سبب صرف زمان کمتری می‌شود. برای ورود به حالت معاملات خودکار، باید برنامه را از حالت ساخت استراتژی به حالت معامله تغییر دهید. همچنین باید اتصال برنامه را با متاتریدر۴ برقرار کنید. برای انجام این کار، برنامه واسطه را همانطور که در مقاله قبلی توضیح داده شد نصب کنید. پس از اتمام فرایند نصب، یک شماره شناسایی انتخاب کرده و آن را به فارکس استراتژی بیلدر بدهید و دکمه شروع را بزنید.

اگر تمایلی به استفاده از معامله خودکار ندارید، ربات ساخته شده را در منوی استراتژی ذخیره کرده و خروجی مورد نیاز برای ورود به متاتریدر۴ را از آن بگیرید. قدم نهایی این است که داده‌های تولید شده در نرم‌افزار را به اکسل منتقل کنید.

به طور کلی، اصول استفاده از این نرم‌افزار واضح است. داده‌های مورد نیاز و معیارهای مدیریت ریسک خود را وارد می‌کنید، ربات معامله‌گر را می‌سازید، کارایی آن را بررسی می‌کنید و در نهایت استراتژی تولید شده را بهینه‌سازی می‌کنید. کلیات کار ساده به نظر می‌رسد. اما در عمل کارها کمی پیچیده می‌شوند.

ابتدا دیدن این حجم از ابزار در نوارابزار نرم‌افزار می‌تواند گیج‌کننده باشد. رابط کاربری نسخه‌های متفاوت نرم‌افزار با یکدیگر متفاوت هستند. می‌توانید با آزمون و خطا شروع به یادگیری نرم‌افزار کنید، که پروسه‌ای طاقت‌فرسا است، یا می‌توانید راهنمای کاربران فارکس استراتژی بیلدر را در این وبسایت مطالعه کنید.

فارکس استراتژی بیلدر برای افرادی که به زبان‌های برنامه‌نویسی تسلط دارند فرصت‌های بیشتری نیز فراهم می‌کند. این برنامه برای شما این امکان را فراهم می‌کند تا هر اندیکاتوری را به آن وارد کنید. مهم نیست این اندیکاتور استاندارد باشد یا خیر، تنها اندیکاتورها باید با یکدیگر سازگاری داشته باشند.

در نهایت باید گفت، ممکن است ویژگی فارکس استراتژی بیلدر در تولید استراتژی‌های حاضر و آماده خیلی جذاب به نظر آید، و فکر کنید می‌توانید با آن استراتژی‌های شکست‌ناپذیری تولید کنید. اما این کار بسیار دشوار است. حتی استراتژی‌هایی که تمام آزمایش‌ها را با موفقیت کامل پشت سر می‌گذارند باید باز هم مورد بررسی قرار گیرند و بارها و بارها تصحیح شوند.

فارکس استراتژی بیلدر یک نرم‌افزار تکمیلی است که می‌تواند شما را در معامله‌گری کمک کند، اما انتظار شما نباید خیلی از آن زیاد باشد. این نرم‌افزار تنها یک نوع ماشین تولید سیستم معاملاتی خودکار است، و مزایا و معایب خودش را دارد. اما استفاده از این نرم‌افزار به شما کمک می‌کند ویژگی‌های یک سیستم معاملاتی را بهتر درک کنید.

جمع‌بندی

فارکس استراتژی بیلدر استراتژی‌های معاملاتی تولید می‌کند، که البته با استراتژی ایده‌آل فاصله دارند، اما دارای نقاط قوتی نیز هستند. یکی از معایب آن این است که تنها قابلیت تولید استراتژی برای تایم‌فریم‌های یک ساعته و بلند‌تر را دارد. این برای معامله‌گران کم‌تجربه بسیار مناسب است. شاید دور از واقعیت به نظر برسد، اما بهینه‌سازی یک استراتژی از ساخت اولیه آن بیشتر طول می‌کشد.

طبیعی است که تمام استراتژی‌های تولید شده قابلیت استفاده در حساب اصلی شما را ندارند، اما اگر ابتدا با این فناوری آشنا شوید و رفته‌رفته به دانش خود بیافزایید، می‌توانید نتایج خوبی کسب کنید. به طور متوسط، یک هفته طول می‌کشد تا دسته‌ای ربات معامله‌گر تولید کنید و بهترین آن‌ها را برگزینید.

دیگر نیازی نیست از ربات‌های تاریخ‌گذشته موجود در اینترنت استفاده کنید. می‌توانید ربات خودتان را بسازید. تنها باید نرم‌افزار فارکس استراتژی بیلدر را بارگیری کرده و نصب کنید و سپس کار کردن با آن را یاد بگیرید.