حجم معامله عبارت است از میزان فعالیت و گردش نقدینگی در یک ساعت معاملاتی. حجم معاملات تعداد کل سهام یا قراردادهای ما به التفاوت داده معامله شده در طول یک دوره زمانی خواص بوده که شامل تعداد کل عناوین معامله شده بین خریدار و فروشنده است. در این مقاله نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس را بخوانید و تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.
ساز و کار حجم معاملات به چه صورت است ؟
هر بازار حجم معاملات خود را ارزیابی میکند و داده‌های عظیمی را در این خصوص ارائه میدهد. حجم معاملات در طول یک روز معاملاتی بصورت ساعتی ارائه میگردد؛ که این گزارشات ساعتی هرکدام شامل حجم‌های معاملاتی بصورت تخمین‌های ارائه شده در این خصوص هستند. نکته‌ایی که در این خصوص وجود دارد این است که حتی آمار ارائه شده در پایان روز کاری نیز بصورت تخمینی ارائه میگردد و آمار دقیق از ریز سوابق و حجم معاملاتی ارائه شده در روز بعد مشخص میگردد.
یکی از مهمترین نکاتی که آمار حجم معاملات را مهم و کاربردی جلوه میدهد این است که حجم معاملات میتواند یک نقشه راه بسیار دقیق در خصوص ترسیم استراتژی معاملاتی باشد. بسیاری از سرمایه‌گذاران باتوجه به آماره ارائه شده در خصوص حجم معاملات تصمیم به نهایی سازی و تغییر استراتژی خود میگیرند چراکه حجم معاملات نشان دهنده میزان نقدینگی و تراکنش‌ها است.
تریدرها و حجم معاملات
تریدرها از فاکتورهای معاملاتی مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده میکنند. حجم معاملات یکی از ساده ترین عوامل فنی بوده که توسط تریدرها هنگام بررسی معاملات بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. حجم معاملات در طول افزایش یا کاهش قیمت زیاد (نوسانات زیاد) اغلب برای تریدرها مهم است زیرا حجم بالا معاملات همراه با تغییرات قیمت میتواند نشان دهنده کاتالیزورهای معاملاتی خاص باشد.
استفاده از حجم معاملاتی برای درک فعالیت‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران اغلب از حجم معاملات برای تایید وجود یا ادامه روند یا روند معکوس استفاده می کنند. اساساً، حجم معاملات می تواند اقدام قیمت را مشروعیت بخشد، که پس از آن میتواند به سرمایه‌گذار در تصمیم گیری برای خرید یا فروش کمک کند.
حجم معامله در خصوص خرید و فروش
زمانی که حجم معاملات بالا باشد خرید یا فروش در حجم‌های بزرگ یا اندک بسیار راحت‌تر است. دلیل این امر هم این است که تریدرهای دیگری هم حضور دارند تا طرف دیگر معامله شما را تکمیل کنند. هر معامله باید دارای دو طرف باشد. یک طرف خریدار و یک طرف فروشنده. از اینرو هنگام بالا رفتن قیمت‌ها خریداران کنترل قیمت را در دست دارند.
زمانی که قیمت‌ها شکل نزولی به خود بگیرند این فروشندگان هستند که کنترل اوضاع را در دست دارند و قیمت پیشنهادی نشان‌دهنده بالاترین قیمتی است که خریداران پیشنهاد میکنند.
نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس
فارکس یک مارکت غیرمتمرکز بوده که برخلاف بازار سهام هیچ فرمول یا متدی در خصوص محاسبه دقیق تعداد و یا حجم قراردادها وجود ندارد. فارکس حجم معاملات را با استفاده از محاسبه تحرکات تیکت‌های ارسال محاسبه میکند. منطق پشت این استراتژی به شرح زیر است:
- سیر نزولی و صعودی قیمت‌ها در تیکتها مشخص میشود.
- فارکس نمیتواند تعداد قراردادهای فروخته شده را اندازه‌گیری کند اما میتواند تعداد تیکت‌های ارسالی در خصوص سیر نزولی و صعودی قیمت‌ها در هر بازه زمانی را اندازه‌گیری کند.
- همچنین میتوان حجم معامله را با استفاده از تعداد تیکت‌های ارائه شده در خصوص قیمت صعودی و نزولی محاسبه کرد.
- بنابراین صرف نظر از اینکه چه مقدار تراکنش انجام شده تا این حرکت قیمت صورت بگیرد، تاثیر اصلی اندازه‌گیری خواهد شد.
در خصوص این هم ارزی بجای تجزیه و تحلیل فرایند تمرکز بر روی نتیجه بعدی است. فرایند نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس در واقع به این مسئله میپردازد که در یک دوره معین قیمت چقدر نوسان داشته و در خصوص اینکه چه تعداد تراکنش نیاز است تا یک تیکت ثبت شود اهمیتی نمیدهد. در واقع به تنها چیزی که اهمیت میدهد تعداد تیکت است حال مهم نیست 100 ترید موجب ثبت تیکت شود یا 10000 ترید.
چگونه از حجم معامله استفاده کنیم ؟
تمرکز اصلی ما بر روی پرایس اکشن بوده و هیچگاه نباید از آن غافل شد. تقریباً همه چیز از قیمت مشتق شده و بر اساس قیمت محاسبه می شود، بنابراین استفاده از پرایس اکشن به عنوان منبع اولیه برای تصمیم گیری‌ها منطقی است.
استفاده از حجم معاملات در خصوص تعریف تصمیمات معاملاتی اگر بعنوان تصدیق استفاده شود منطقی است. از جمله مزایای آن میتوان به موارد زیر پرداخت:
تایید و تصدیق قدرت روند: تریدرها در روند ترید مایل هستند شاهد حجم افزایشی باشند و زمانی که جفت ارز درحال تصحیح مسیر مخالف روند است مایل به حجم کاهش یافته هستند از این رو حجم معاملات میتواند تصدیق کننده جهت روند باشد.
برای یک روند صعودی، این امر به معنای افزایش حجم در هنگام حرکت قیمت بصورت صعودی و کاهش حجم در هنگام حرکت قیمت به صورت نزولی است.
در خصوص یک روند نزولی این امر به معنای افزایش حجم در هنگام حرکت قیمت به صورت نزولی و کاهش حجم در هنگام حرکت قیمت بصورت صعودی است.
شناسایی ضعف روند: اگر قیمت درحال دستیابی به سطوح افراطی (بالاتر و پایین‌تر از حد) است، اما حجم سطوح قیمتی جدید را تایید و پشتیبانی نمیکند این امر میتواند اولین سیگنال هشدار در خصوص ضعف روند ( در این حالت میتوان انتظار اصلاح یا عقب‌نشینی را داشت)، یا پایان دادن (پتانسیل معکوس یا حرکت جانبی / دامنه) باشد.
تایید شکست یا بریک اوت: تأیید شکست: در طول یکپارچه سازی، اندازه‌گیری حجم معمولاً کم است. اگر حجم با شکست یا بریک اوت الگوی تثبیت (مثلث، پرچم، و غیره) افزایش یابد، آنگاه حجم، شانس بالاتری برای شکست یا بریک اوت پایدار را تایید میکند.
بطور خلاصه زمانی مارکت دچار نوسان میشود که حجم معاملات کم باشد چراکه افراد کمتری نسبت به خرید و یا فروش اقدام میکنند. همین امر موجب میشود تا قیمت‌ها بسختی حرکت کنند. اما وقتی حجم افزایش می‌یابد، به این معنی است که افراد بیشتری نسبت به خرید یا فروش اقدام میکنند. خیلی زود پس از افزایش حجم معاملات، قیمت شروع به حرکت در یک جهت میکند؛ این جهت میتواند سیر نزولی یا صعودی داشته باشد.
شاید این امر کمی ناعادلانه باشد اما تعیین کننده نبض مارکت موسسات و بانک‌هایی هستند که تراکنش‌های بالایی را در طول روز رقم میزنند. از این رو دائما باید پیگیر زمان اقدام موسسات مالی بزرگ در خصوص ترید باشیم. با دانستن اینکه چه زمانی مؤسسات بزرگ معامله میکنند، می توانیم به جای معامله علیه آنها، با آنها معامله کنیم.
حجم معاملات نمیتواند تفاوت بین مارکت‌های خرسی و گاوی را بیان کند
مسئله‌ایی که تریدرهای فارکس باید به آن آشنا باشند این است که حجم معاملات بیانگر روند مارکت نبوده و صرفا نشان دهنده این است که معامله‌گران مشغول ترید هستند. برخی از شاخص‌های حجمی می توانند نشان دهند که قیمت‌ها نزولی یا صعودی بوده‌اند. اغلب آنها به رنگ سبز برای نزولی، قرمز برای صعودی شبیه به رنگ شمعدان‌ها هستند.
شاخص‌های اندازه‌گیری حجم معامله
حجم معاملات را می توان به روش‌های مختلفی اندازه‌گیری کرد. یکی از روش‌ها استفاده از شاخص است. بهترین شاخص‌هایی که میتوان در این خصوص استفاده کرد به شرح زیر هستند:
شاخص VWAP
VWAP مخفف متوسط وزنی حجمی بوده و میانگین قیمتی را که یک جفت ارز در طول روز معامله شده است به معامله‌گران میدهد.
این شاخص به دو دلیل حائز اهمیت است: اول اینکه به تریدرها روند اساسی و همچنین ارزش یک اوراق بهادار را نشان میدهد و تریدرها میتوانند از شاخص VWAP نسبت به خرید در پایین‌ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت اقدام کنند.
شاخص OBV
OBV مخفف حجم تعادلی بوده که این شاخص برای شناسایی روند گاوی یا خرسی استفاده میشود. نکته‌ایی که در خصوص این شاخص وجود دارد این است که ممکن است این شاخص سیگنال‌های نادرستی را ایجاد کند از این رو در هنگام استفاده باید بسیار دقیق بود.
شاخص لینگر
کاری که شاخص لینگر انجام میدهد اندازه‌گیری جریان نقدینگی بصورت بلند مدت بوده و در عین حال به نوسانات کوتاه مدت نیز حساس است.
با استفاده از این اندیکاتور، تریدرها میتوانند با وضوح بیشتری ببینند که یک روند مثبت است یا منفی و زمانی که یک روند در حال ظهور است دستور خرید را صادر کنند و زمانی که روند کاهشی شروع شود، نسبت به فروش اقدام کنند.
معمولاً شاخص لینگر با میانگین متحرک 13 دوره‌ایی همراه است.
هنگامی که میانگین متحرک 13 دوره‌ایی از شاخص لینگر عبور میکند به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته میشود. وقتی برعکس رخ میدهد، سیگنال نزولی در نظر گرفته میشود.