چگونه با استفاده از استراتژی مارتینگل در بازار های جهانی معامله کنیم؟

Arash

10 ماه پیش

_ نحوه ی استفاده از استراتژی مارتینگل در بازار های مالی :

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازار های مالی برای رسیدن به سود مستمر و امن باید کار های زیادی مانند انتخاب جفت‌ارز ، سهام ، کامودیتی یا حتی ارز دیجیتال مناسب و آینده دار برای معامله؛ و یا انتخاب استراتژی‌معاملاتی برای پیدا کردن نقطه ی ورود و خروج مناسب به معامله؛ و یا انتخاب تایم فریم مناسب انجام دهند. اما در این میان مهمترین عامل برای هر معامله ای مدیریت سرمایه و انتخاب حجم معاملات میباشد. یکی از قدیمی ترین و در عین حال محبوب ترین استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات استراتژی مارتینگل میباشد، از این رو در این مقاله به معرفی و بررسی کامل استراتژی مارتینگل خواهیم پرداخت.

Page Title

آنچه در این مقاله می‌‌خوانید:

_ آشنایی با استراتژی مارتینگل (Martingale) :

این روش توسط یک ریاضی دان فرانسوی به اسم پاول لوی (Paul Levy) معرفی شد. وی در ابتدا نامی برای این روش در نظر نگرفته بود و آن را به عنوان یک استراتژی در شرط بندی توسعه داده بود. هرچند این روش، ابتدا در کازینوها استفاده می‌شد اما بعد ها از آن در بازارهای مالی نظیر فارکس، بازار سهام، بازار آتی و معاملات آپشن (Options) نیز استفاده شد. مبنای استراتژی شرط‌بندی مارتینگل بر این اصل استوار است که به ازای هر باخت، مقدار شرط‌بندی بعدی را دو برابر می‌کنیم و این پروسه را تا زمانی‌ که در شرط‌بندی‌ها می‌بازیم، ادامه می‌دهیم. نکته جالب این سیستم در این است که به محض وقوع اولین برد، تمامی باخت‌های شما جبران خواهدشد.

برای اینکه تصور بهتری از این استراتژی پیدا کنید، بازی گردونه رولت را در کازینو درنظر بگیرید. فرض کنید مبلغ 10 دلار را برای هر بار بازی رولت شرط‌بندی کرده‌اید و در صورتی که گردونه روی رنگ قرمز قرار گیرد برنده‌اید و در غیر اینصورت شرط را باخته‌اید. طبق روش مارتینگل، اگر گردونه روی رنگ قرمز قرار گرفت، 10 دلار برنده شده‌اید و بازی بعدی را با 10 دلار ادامه می‌‎دهید اما اگر گردونه روی رنگ سیاه قرار گرفت در اینصورت، 10 دلار باخته‌‎اید و بازی بعدی را باید با 20 دلار آغاز کنید. حال اگر بازی دوم را نیز ببازید و به‌ عبارت دیگر 20 دلار از دست بدهید بازی سوم را باید با دو برابر آن یعنی 40 دلار ادامه دهید. این پروسه را تا زمانی‌ که بازی را ببرید و گردونه روی رنگ قرمز قرار گیرد ادامه می‌دهید. در چنین حالتی تمامی مبلغی را که باخته‌اید جبران می‌شود.

همانطور که متوجه شدیدی اجرا و موفقیت در چنین استراتژی ای نیازمند منابع فراوان مالی میباشد، و این در شرایطی است اکثر معامله‌گران حتی بانک های سرمایه‌گذاری نیز به چنین سرمایه فراوانی دسترسی ندارند و همین موضوع اجرای استراتژی مارتینگل با روش بالا را درواقعیت غیر ممکن میکند.

اما در سال های اخیر برخی از معامله گران دست به تغییر و ارتقاء استراتژی مارتینگل به جهت سازگار کردن آن با فضای معاملاتی حرفه ای مانند قارکس یا ارز های دیجیتال زده اند؛ که در ادامه به آموزش نحوه ی ورود به معامله در بازار های مالی به این روش ارتقاء یافته خواهیم پرداخت.

_ نحوه ی ورود به معاملات بر اساس استراتژی مارتینگل در معاملات روزانه (intraday trading) :

در معاملات روزانه معامله‌گر ابتدا به وسیله ی هر سبک تحلیلی که با آن ارتباط برقرار میکند؛ محدوده ی ورود به معامله خرید یا فروش را برای خودش روی چارت مورد نظر مشخص میکند. و بعد از آن اندازه ی حد ضرر (stop loss) و حد سود (take‌profit) معامله را به صورت دقیق محاسبه مینماید؛ سپس با توجه به اندازه فاصله ی محدوده ی ورود به معامله تا حد ضرر و با توجه به میزان سرمایه ای که در حساب خود دارد حجم مناسب برای ورود به معامله را محاسبه مینماید به گونه که طبق اصول مدیریت سرمایه در صورت اشتباه بودن تحلیل و فعال شدن حد ضرر معامله، معامله‌گر تنها 1 درصد از سرمایه خود را از دست دهد.

تفاوت اصلی استراتژی مارتینگل در ورود به معامله با یک ورود معمولی به این است که در استراتژی مارتینگل معامله‌گر بجای اینکه تمام حجم مجاز برای ورود به یک معامله را در یک سفارش وارد کند، آن میزان حجم مجاز را معمولا به 3 الی 5 سفارش با حجم های کوچکتر تبدیل میکند.

به عنوان مثال فرض کنید معامله‌گری باتوجه به توضیحات پاراگراف اول، به میزان 1 لات مجاز به ثبت سفارش فروش در محدوده‌ی مورد نظر خود است. در این صورت معامله‌گر 1 لات حجم را به صورت زیر به چهار قسمت نا مساوی تقسیم میکند:

ورود اول : 0.1 لات با بیشترین فاصله تا استاپ لاس
ورود دوم : 0.2 لات با فاصله ی کمتر تا استاپ لاس نسبت به ورود اول
ورود سوم : 0.3 لات با فاصله ی کمتر تا استاپ لاس نسبت به ورود دوم
ورود چهارم : 0.4 لات با فاصله ی کمتر تا استاپ لاس نسبت به ورود سوم

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید در این روش اکثر حجم معامله، فاصله ی کمتری تا حد ضرر دارد و همین عامل باعث میشود که در صورت فعال شدن حد ضرر معاملات، معامله‌گر اندکی کمتر از 1 درصد ضرر کند.

نکته ای که در این جا وجود دارد این است که معامله‌گر برای محاسبه ی میزان حجم مجاز، باید فاصله ی بین حد ضرر تا میانگین محدوده ی مورد نظر برای ورود به معامله را در نظر بگیرد. همچنین لازم به ذکر است که در این سبک معاملاتی اکثر معاملات از نوع سفارشات شرطی (pending order) میباشد.

_ نحوه ی خروج از معاملات بر اساس استراتژی مارتینگل در معاملات روزانه (intraday trading) :

در استراتژی ماتینگل خروج از معاملات نیز درست مانند ورود به معاملات در چند مرحله و با حجم های متفاوت انجام میشود. به این صورت که معامله‌گر در داخل محدوده ی خروج از معاملات که بر اساس سبک تحلیلی خود از قبل مشخص کرده است، شروع به بستن معاملات به ترتیب از کمترین حجم به بیشترین حجم میکند.

به عنوان مثال در معاملات فروشی که پیشتر توضیح داده شد معامله گر در ابتدای محدوده ی خروج از معامله اقدام به بستن اولین معامله با حجم 0.1 لات مینماید و بعد از آن در اواسط محدوده معاملات 0.2 لات و 0.3 لات را میبندد و در نزدیکی انتهای محدوده ی آخرین معامله ی خود با حجم 0.4 لات را میبندد.

همانطور که متوجه شدید در این روش اکثر حجم معاملات در فاصله ی بیشتری از نقطه ی ورود بسته میشوند و همین موضوع باعث میشود تا معامله‌گر سود بیشتری ببرد.

_ نحوه ی ورود به معاملات بر اساس استراتژی مارتینگل در معاملات بلند‌مدت (swing trading) :

نحوه ی ورود به معاملات بلند مدت در بازار فارکس و معاملات فیوچرز ارز های دیجیتال درست مانند همان چیزی که در قسمت نحوه ی ورود به معاملات روزانه توضیح دادیم است. اما اگر معامله‌گر قصد خرید یک ارز‌دیجیتال یا سهام یک شرکت، دقیقاٌ مطابق با میزان دارایی خود را داشته باشد برای پیروی کردن از استراتژی مارتینگل باید به صورت زیر عمل کند.

در این حالت معامله‌گر ابتدا با استفاده از سبک تحلیلی خود نقاط مناسبی را بر روی چارت برای خرید دارایی مورد نظر پیدا میکند و سپس مقدار بودجه ای را که از قبل برای خرید آن دارایی مشخص کرده است را با اندازه های نامساوی به تعداد محدوده های خرید خود تقسیم میکند. و در انتها صبر میکند تا دارایی مورد نظر به قیمت های مشخص شده برسد تا اقدام به خرید دارایی کند.

نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که باید بیشترین حجم خرید در کمترین قیمت باشد؛ درست مانند همان چیزی که در قسمت نحوه ی ورود به معاملات روزانه گفته شد.

به عنوان مثال تصویر زیر چارت ارز اتریوم در تایم فریم روزانه را نشان میدهد همانطور که میبینید معامله‌گر به مبلغ 1000$ برای خرید اتریوم بودجه در نظر گرفته است؛ و با برخورد قیمت به فیبوناچی 61.8% و افزایش ناگهانی قیمت متوجه احتمال تغییر روند بازار میشود. سپس با استفاده از سبک تحلیل خود محدوده هایی را به عنوان محدوده های خرید پله ای مشخص میکند؛ و بعد از آن به ترتیب زیر داخل محدوده ها اقدام به خرید ارز اتریوم مینماید:

خرید اول : به میزان 100$ در حوالی قیمت 1700$
خرید دوم : به میزان 200$ در حوالی قیمت 1450$
خرید سوم : به میزان 300$ در حوالی قیمت 1250$
خرید چهارم : به میزان 400$ در حوالی قیمت 1100$

لازم به ذکر است که حد ضرر برای معامله‌گران به این روش اندکی پایین تر از اصلی ترین حمایت است که موجب تغییر روند در بازار شده است.به عنوان مثال در تصویر بالا حد ضرر زیر حمایت فیبوناچی 61.8% و اندکی پایین تر از قیمت 1000$ است.

_ نحوه ی خروج از معاملات بر اساس استراتژی مارتینگل در معاملات بلند‌مدت (swing trading) :

معامله‌گران باید برای خروج از معاملات و فروش ارز ها یا سهام هایی که به روش مارتینگل و با چشم انداز بلند مدت خریداری کرده اند به روش زیر عمل کنند:

در این روش معامله گر ابتدا با سبک تحلیلی که دارد محدوده های مقاومتی قوی بازار، که پتانسیل متوقف کردن و یا کند کردن روند صعودی را دارند مشخص میکند. سپس منتظر میماند تا قیمت آن ارز یا سهام به قیمت مورد نظر برسد و بعد به ترتین زیر شروع به فروش دارایی های خود میکند:

فروش اول : به میزان 100$ در نزدیک ترین محدوده ی مقاومتی در حوالی قیمت 2050$
فروش دوم : به میزان 200$ در محدوده ی مقاومتی بعدی در حوالی قیمت 2700$
فروش سوم : به میزان 300$ در محدوده ی مقاومتی بعدی در حوالی قیمت 3400$
فروش چهارم : به میزان 400$ در محدوده ی مقاومتی آخر در حوالی قیمت 4200$

_ مزایا ی معامله بر اساس استراتژی مارتینگل :

معامله با استراتژی مارتینگل دارای مزایای متعددی است که در ادامه تعدادی از آن ها را نام خواهیم برد:

1 . استفاده از سبک معاملاتی مارتینگل باعث افزایش احتمال سود و همچنین افزایش سود معاملات میشود.

2 . استفاده از سبک معاملاتی مارتینگل باعث کمتر شدن ضرر معاملات در صورت اشتباه بودن تحلیل میشود.

3 . ورود منظم و با برنامه ریزی به معاملات باعث شکل دادن به استایل معاملاتی تریدر ها میشود.

4 . برنامه داشتن یاعث میشود که معامله‌گران از عجله کردن های بی مورد در امان باشند.

_ معایب معامله بر اساس استراتژی مارتینگل :

1 . استفاده از استراتژی مارتینگل مخصوص معامله گران پیشرفته ی بازار است. و پیش نیاز هایی مانند دانستن اصول مدیریت سرمایه و نحوه ی محاسبه ی حجم مناسب دارد.

2 . استراتژی مارتینگل یک استراتژی مدیریت سرمایه ای است و معامله گران باید قبل از استفاده از استراتژی مارتینگل از محدوده هایی که به دست آورده اند مطمئن باشند.

3 . اجرای دقیق استراتژی مارتینگل نیازمند دقت و نظم بالایی است و چنانچه معامله‌گران در اجرای این استراتژی دچار اشتباه شوند ممکن است متضرر گردند.

4 . گاهی اوقات فشار خرید یا فشار فروش بازار به حدی بالا است که ممکن است تمام سفارش ها یا معاملات معامله‌گران باز نشود و بازار به راه خود ادامه دهد.

استراتژی مارتینگل یکی از استراتژی های مدیریت سرمایه ای برتر در بازار های مالی است که استفاده از آن باعث بهبود عملکرد معامله‌گران و رشد میزان وین ریت معاملات آنها میشود. اما استفاده از این استراتژی نیازمند یادگیری عمیق پیش نیاز هایی مانند تحلیل تکنیکال ، فاندامنتال و اصول مدیریت سرمایه است؛ و چنانچه معامله‌گران دانش کافی نداشته باشند یا در اجرای این استراتژی اشتباه کنند، ممکن است که متضرر شوند.