چگونه در فارکس پرتفوی بهینه بسازیم؟

شهریور 24, 1402

_ بررسی نحوه ی تهیه ی پرتفوی بهینه در فارکس :

پرتفو به عنوان مجموعه‌ای از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها تعریف می‌شود که توسط افراد یا سازمان‌ها به منظور ایجاد سود و کاهش ریسک مدیریت می‌شود. در ادامه به تحلیل انواع مختلف دارایی‌هایی که می‌توان در یک پرتفو بهینه ی فارکس جایگذاری کرد، با تأکید بر اهمیت توسعه و مدیریت یک پرتفو سرمایه‌گذاری به منظور دستیابی به اهداف مالی میپردازیم.

Page Title

آنچه در این مقاله می‌‌خوانید:

_ پرتفو چیست؟

پرتفو (Portfolio) به مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها، یا دارایی‌های مالی اشاره دارد که توسط یک فرد یا سازمان نگهداری و مدیریت می‌شود. این دارایی‌ها معمولاً به منظور انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد سود برای سرمایه‌گذار تجمیع می‌شوند؛هدف اصلی ایجاد یک پرتفو سرمایه‌گذاری، تنوع دارایی‌ها به منظور کاهش ریسک و افزایش سود است. با داشتن دارایی‌های متنوع در پرتفو، سرمایه‌گذار می‌تواند تأثیرات تغییرات بازار را کاهش دهد و به تعداد بیشتری فرصت سرمایه‌گذاری داشته باشد. به همین دلیل، سازمان‌ها و افراد معمولاً به شکل متعادل و تحت توجه مستمر پرتفو خود را مدیریت می‌کنند.

_ پیش نیاز های تهیه ی پرتفوی بهینه :

1 . تعیین اهداف و ریسک تحملی :

برای شروع، باید اهداف خود را مشخص کنید. آیا می‌خواهید سرمایه‌ی خود را به هر نحوی افزایش دهید یا ریسک کمتری داشته باشید؟ تعیین میزان ریسکی که می‌توانید تحمل کنید، از اهمیت بالایی برخوردار است.

2 . تحلیل بازار :

برای انتخاب ارزها و جفت ارزهای مناسب، باید بازار را به دقت تجزیه و تحلیل کنید و داشتن اطلاعات تحلیلی کافی برای تهیه پرتفو بهینه ضروری است.

3 . مدیریت سرمایه :

فرد باید با اصول مدیریت سرمایه در بازار فارکس آشنا باشد چراکه مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس بسیار حیاتی است. برای هر معامله میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید ریسک کنید، مشخص کنید.

_ ویژگی های یک پرتفوی بهینه :

یک پرتفوی بهینه ی فارکس، پرتفوی ای است که بازده مورد انتظار را با ریسک قابل قبولی ترکیب می کند. این بدان معناست که پرتفو باید دارای دارایی هایی باشد که با یکدیگر همبستگی منفی یا کم داشته باشند، به طوری که نوسانات در یک دارایی توسط نوسانات در دارایی های دیگر خنثی شود.ویژگی های یک پرتفوی بهینه فارکس عبارتند از:

1 . همبستگی دارایی ها:

همبستگی دارایی ها نشان می دهد که چگونه نوسانات در یک دارایی با نوسانات در دارایی های دیگر مرتبط است. پرتفوی بهینه ی فارکس دارای دارایی هایی با همبستگی منفی یا کم است، به طوری که نوسانات در یک دارایی توسط نوسانات در دارایی های دیگر خنثی شود.

2 . توزیع وزن مناسب:

وزن دارایی های مختلف در یک پرتفو باید بهینه باشد. وزن مناسب به این معنی است که دارایی هایی با ریسک بیشتر باید وزن کمتری داشته باشند و دارایی هایی با ریسک کمتر باید وزن بیشتری داشته باشند. این به کاهش ریسک پرتفوی کمک می کند.

به عنوان مثال در بازار مالی دارایی هایی مانند طلا یا ارز های دیجیتال دارای حرکت های شارپی بسیاری هستند و از این رو جزء دارایی های با ریسک بالا به حساب می آیند.

3 . بازنگری منظم :

یک پرتفوی بهینه باید به طور منظم بازنگری شود تا اطمینان حاصل شود که هنوز بهینه است. بازارها دائماً در حال تغییر هستند و عواملی مانند نرخ بهره، تورم و سیاست های اقتصادی می توانند بر ریسک و بازده دارایی ها تأثیر بگذارند.

_ مزایا و معایب تهیه ی پرتفوی بهینه :

_ مزایا :

1 . کاهش ریسک با تنوع در پرتفو.

2 . افزایش احتمال سودآوری با تحلیل بازار دقیق.

3 . مدیریت بهتر ریسک و سرمایه.

4 . ایجاد فرصت‌های سودآور در بازار فارکس.

_ معایب :

1 . نیاز به دانش و تجربه برای تحلیل بازار.

2 . ریسک از دست دادن سرمایه در صورت عدم موفقیت.

3 . پیگیری مداوم بازار و تصمیم‌گیری‌های متعدد.

_ رابطه‌ی جفت ارزهای مختلف در فارکس :

روابط بین ارزها بسیار پیچیده و متغیر است و می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند اقتصاد جهانی، سیاست‌های مالی کشورها، و عوامل ژئوپلیتیکی قرار گیرد. با این حال، برخی از روابط کلی بین ارزهای اصلی وجود دارد که قابل شناسایی است.

USD، EUR، و GBP سه ارز اصلی دنیا هستند و به عنوان ارزهای ذخیره جهانی در نظر گرفته می‌شوند. این ارزها معمولاً با یکدیگر رابطه‌ای معکوس دارند، به این معنا که اگر ارزش یک ارز افزایش یابد، ارزش ارزهای دیگر کاهش می‌یابد. این امر به دلیل این است که سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک، دارایی‌های خود را در ارزهای مختلف توزیع می‌کنند. البته در این میان ارز های EUR و GBP کمتر از این قائده پیروی میکنند و معمولا در بازار با هم رابطه ی مستقیم دارند.

AUD، CHF، NZD، و CAD ارزهای کشورهای توسعه‌یافته هستند که معمولاً با یکدیگر رابطه‌ای مثبت دارند. این امر به دلیل این است که این کشورها دارای اقتصادهای مشابهی هستند و عوامل اقتصادی یک کشور می‌تواند بر اقتصاد کشورهای دیگر نیز تأثیر بگذارد.

JPY ارز کشور ژاپن است که معمولاً با ارزهای اصلی دنیا رابطه‌ای منفی دارد. این امر به دلیل این است که ژاپن یک اقتصاد بزرگ است که از صادرات زیادی برخوردار است. افزایش ارزش ین باعث می‌شود که صادرات ژاپن کمتر رقابتی شود و بر اقتصاد این کشور تأثیر منفی بگذارد.

XAU و XAG نمادهای طلا و نقره هستند. این دو فلز گران‌بها معمولاً با یکدیگر رابطه‌ای مثبت دارند. این امر به دلیل این است که هر دو فلز به عنوان دارایی‌های امن در نظر گرفته می‌شوند و در شرایط اقتصادی ناپایدار، سرمایه‌گذاران به خرید این فلزات روی می‌آورند.البته از آنجایی که نقره بیشتر مصارف صنعتی دارد به هنگام شرایط اقتصادی ناپایدار در مقایسه با طلا معولا از افزایش کمتری برخوردار است.

BRENT شاخص نفت خام است که از میانگین نفت خام صادراتی کشورهای عضو اوپک و چند کشور غیر عضو اوپک محاسبه می‌شود. نفت خام یک کالای اساسی است که قیمت آن بر اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد. افزایش قیمت نفت خام باعث افزایش تورم و کاهش ارزش ارزها می‌شود.

در ادامه برخی از روابط خاص بین ارزهای مختلف آورده شده است:

USD، دلار آمریکا، قوی ترین ارز جهان است و به عنوان ارز ذخیره ای جهانی استفاده می شود. این ارز با اکثر ارزهای دیگر جهان رابطه معکوس دارد. به عنوان مثال، اگر ارزش USD افزایش یابد، ارزش سایر ارزها کاهش می یابد.
GBP، پوند انگلیس، دومین ارز ذخیره ای جهان است و با USD رابطه معکوس دارد. به عنوان مثال، اگر ارزش GBP افزایش یابد، ارزش USD نیز کاهش می یابد.
EUR، یورو، سومین ارز ذخیره ای جهان است و با USD و GBP رابطه نزدیکی دارد. به عنوان مثال، اگر ارزش EUR افزایش یابد، ارزش USD کاهش وارزش GBP افزایش می یابد.
AUD، دلار استرالیا، یک ارز پرمعامله است که با قیمت کالاها، به ویژه طلا ، رابطه نزدیکی دارد. به عنوان مثال، اگر قیمت طلا افزایش یابد، ارزش AUD نیز افزایش می یابد.
CHF، فرانک سوئیس، یک ارز امن است که به عنوان پناهگاه در برابر نوسانات بازار استفاده می شود. به عنوان مثال، اگر بازارها ناپایدار شوند، ارزش CHF افزایش می یابد.
NZD، دلار نیوزیلند، یک ارز پرمعامله است که با قیمت مواد خام ، به ویژه چوب، رابطه نزدیکی دارد. به عنوان مثال، اگر قیمت چوب افزایش یابد، ارزش NZD نیز افزایش می یابد.
CAD، دلار کانادا، یک ارز پرمعامله است که با قیمت کالاها، به ویژه نفت خام، رابطه نزدیکی دارد. به عنوان مثال، اگر قیمت نفت خام افزایش یابد، ارزش CAD نیز افزایش می یابد.
JPY، ین ژاپن، ارز کشور ژاپن است که معمولاً با ارزهای اصلی دنیا رابطه‌ای منفی دارد.به عنوان مثال افزایش قیمت پوند باعث کاهش قیمت ین میشود.
XAU، طلا، یک دارایی امن است که به عنوان پناهگاه در برابر نوسانات بازار استفاده می شود. به عنوان مثال، اگر بازارها ناپایدار شوند، قیمت طلا افزایش می یابد.
XAG، نقره، یک دارایی امن است که به عنوان پناهگاه در برابر نوسانات بازار استفاده می شود. به عنوان مثال، اگر بازارها ناپایدار شوند، قیمت نقره افزایش می یابد.
BRENT، نفت خام برنت، یک شاخص نفت خام است که قیمت نفت خام در بازارهای جهانی را نشان می دهد. به عنوان مثال، اگر قیمت نفت خام برنت افزایش یابد، ارزش ارزهای مرتبط با نفت خام، مانند CAD، نیز افزایش می یابد.

البته، این روابط همیشه قطعی نیستند و ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی تغییر کنند. برای مثال، در صورت وقوع یک بحران مالی جهانی، ارزش دلار آمریکا ممکن است کاهش یابد، حتی اگر سایر ارزها نیز کاهش ارزش داشته باشند.همچنین برای اطلاع از رابطه ی ارز های مختلف در بازار فارکس میتوانید از سایت هایی که این اطلاعات را ارائه میدهند استفاده کنید که در ادامه یکی از این منابع را برای شما آورده اینم.

(( اینجا کلیک کنید ))

_ مثال :

در اینجا چند مثال خاص از روابط بین ارزها آورده شده است:

USDو EUR اغلب به عنوان ارزهای “پول قوی” شناخته می شوند. این بدان معناست که آنها به طور کلی ارزش بیشتری نسبت به سایر ارزها دارند. اگر ارزش دلار آمریکا افزایش یابد، به احتمال زیاد ارزش یورو نیز افزایش خواهد یافت.
USDو CAD اغلب به عنوان ارزهای “مبادلات تجاری” شناخته می شوند. این بدان معناست که آنها اغلب برای تجارت کالاها و خدمات بین ایالات متحده و کانادا استفاده می شوند. اگر تجارت بین ایالات متحده و کانادا افزایش یابد، به احتمال زیاد ارزش دلار آمریکا و دلار کانادا نیز افزایش خواهد یافت.
JPYاغلب به عنوان ارزی “امن” شناخته می شود. این بدان معناست که سرمایه گذاران در مواقع ناآرامی اقتصادی به آن روی می آورند. اگر ناآرامی اقتصادی در جهان افزایش یابد، به احتمال زیاد ارزش ین ژاپن نیز افزایش خواهد یافت.

پرتفوی بهینه در بازار فارکس اهمیت بسیاری دارد. تنوع دارایی‌ها، مدیریت ریسک، تحلیل بازار، و استفاده از ابزارهای مالی ،کلیدی برای ساخت یک پرتفو با عملکرد بهتر هستند. همچنین، مداومت در مانیتورینگ و به‌روزرسانی پرتفو و تعیین هدف‌های مالی مشخص از اهمیت زیادی برخوردارند. با رعایت این مولفه‌ها، سرمایه‌گذاران می‌توانند به بهره‌وری بالاتری در معاملات و سرمایه‌گذاری‌های خود در فارکس مارکت دست یابند و ریسک‌های مالی را کاهش دهند.