1.فیلترینگ چرخه قیمت
یکی از کاربرد میانگین های متحرک در هموارسازی داده ها است. به طوری که مولفه ی روند مجزا و مورد بررسی قرار می گیرد. این مدل از کاربرد میانگین های متحرک مواقعی که رفتار قیمت بسیار فرار و آشوبناک که در آن تعیین روند مشکل است، استفاده می شود. در اینجا میانگین های متحرک به عنوان فیلتر پایین گذر نویز بازار عمل و تمام چرخه های قیمت با فرکانس بالاتر را فیلتر می کند.
هرچه تناوب یک چرخه کوتاه تر، فرکانس چرخه ی آن بالاتر خواهد بود. به همین جهت، از میانگین های متحرک گاهی اوقات به عنوان یک فیلترینگ برای رفتار قیمت در شرایطی که جهت کلی روند اهمیت بیشتری نسبت به واکنش های قیمت واقعی یا سطوح قیمت است.
2.استفاده به عنوان یک اندیکاتور یا اسیلاتور
اگر مقادیر رولینگ یک میانگین متحرک را از دیگری کم و تفاوت بین دو میانگین را خروجی بگیرید یک اسیلاتور برای شما شکل خواهد گرفت. از آنجایی که داده حاصله صرفاً مابه تفاوت مقادیر را برای هر دوره در دوره نگاه به گذشته نشان می دهد، تمام اطلاعات روند از دست می رود. به همین جهت اصطلاحی با عنوان “حذف روند Detrended” شکل می گیرد. به طور مثال وقتی شما میانگین ۱۲ روز و ۲۶ روز، را از یکدیگر کسر کنید، این دو میانگین نسبت به یکدیگر حذف روند شده اند و اختلاف حاصـل، بـه شـکل یک اسیلاتور قادر به نمایش هستید.
این در واقع مفهوم اندیکاتور MACD (مک دی) می باشد. در طول یک روند رو به بالا یا رو به پایین قـوى ، میانگین های ۱۲ و ۲۶ روز واگرا و همگرا که این به ترتیب باعث صعود یا نزول MACD می شود. این صعود و نزول، سقف ها و کف ها را در MACD شکل می دهد، که به معامله گر امکان جستجو واگرایی های مختلف فی مابین سقف ها و کف ها در قیمت و MACD، را می دهد. هنگامی که یک روند قوی در جریان باشد، واگرایی بین دو میانگین متحرک نمایی بیشتر خواهد بود. با کندی روند رو به بالا یا رو به پایین، دو میانگین متحرک شروع به همگرایی می کنند. که این حکایت از ضعف در روند صعودی یا نزولی است.
به همین علت MACD را میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا به عبارت دیگر Moving Average Convergence – Divergence می نامند.
هنگامی که دو میانگین متحرک (در اینجا دوره 12 و 26 که پیشفرض مک دی می باشد) به یکدیگر نزدیک می شوند، اختلاف آنها صفر، که این باعث رسیدن MACD به سطح صفر(سطح تعادل) می گردد. برخی افراد ترجیح داده به جای تقاطع های سطح صفر (سطح تعادل)، از تقاطع خط سیگنال MACD به عنوان سیگنال های مبنی بر خرید و فروش استفاده کنند. با این تفکر که تقاطع خطوط سیگنال MACD، سیگنال های خرید و فروش زود هنگامی را به ما می دهد.
نکته کلیدی: در هر شرایطی همیشه به تایید قیمت نیاز داریم. این تایید قیمت ممکن که از طریق نفوذ قیمت در بعضی سطوح مقاومت مثل خطـوط روند، میانگین متحرک ها، پیوت پوینت ها و … باشد.
نتیجه گیری: حذف روند یکی از کاربردهای میانگین متحرک که ابزاری را در اختیار افراد قرار می دهد تا با جستجو برای واگرایی ها بین اسیلاتورهای حذف روندشـده و قیمت، تحلیـل بهتـری انجام دهند. همچنین مطالعات مختلفی را در خصوص خود اسیلاتورها با هدف شناسایی سقف و کف های بالقوه در بازار و همچنین ارزیابی قدرت یا ضعف عملکرد روند، انجام شده است. مثل اسیلاتور دی تی رابرت ماینر که اکنون با نام DTF استفاده می شود. شخصی که در مسابقات جهانی چندین و چند بار مقام آور بوده از این رو مطالعات ایشان در این زمینه توصیه اکید می شود.
تسویه رفتار قیمت
تسویه دوگانه و سه گانه برای جلوگیری از دریافت اطلاعات ناخواسته مانند نویز و چرخه های قیمت کوتاه مدت مفید است. در تسویه دوگانه، خط سیگنال به شکل یک خط در أسیلاتورها نشان داده می شود. دو خط سیگنال معروف D% و K% استوکاستیک و خط سیگنال MACD با دوره نه 9 است. به طور ساده، تسویه دوگانه یک میانگین متحرک جدید بر اساس داده های یک میانگین متحرک دیگر ایجاد می کند. همچنین، تسویه سه گانه با استفاده از داده های میانگین متحرک هموار دوگانه، یک میانگین متحرک جدید را ایجاد می کند. با این حال، در تسویه دوگانه و سه گانه، عقب ماندگی قیمت افزایش می یابد.
بیشتر بخوانید: ابزارهای تحلیل تکنیکال
دریافت سیگنال
یکی دیگر از کاربردهای میانگین متحرک اراده سیگنال معاملاتی یا محرک برای ورود است. سه روش اصلی برای تولید سیگنال های خرید و فروش توسط میانگین های متحرک وجـود دارد:
- تقاطع یا کراس بین قیمت و یک میانگین متحرک
- تقاطع های بین دو یا چند میانگین متحرک
- تقاطع های بین یک میانگین متحرک و میانگین متحرک تسویه شده
پر کاربردترین استفاده از میانگین های متحرک متعلق به تقاطع یا کراس قیمت و یک میانگین متحرک می باشد. روش اول تنها شیوه کاربرد میانگین متحرک که تایید قیمت یک شکست و تغییر روند و در نهایت سیگنال ورود به معامله را نشان می دهد. دو حالت بعدی ، صرفاً سیگنال هایی که بیشتر بر صعودی یا نزولی بودن بازار را تأیید می کنند. به دید نگارنده چون میانگین ها تعقیب کننده روندها هستند، به عنوان یک پارامتر در تعیین جهت می بایست مورد توجه قرار داد.
با این اوصاف، در گاهی زمان ها بهتر و بهینه اینکه از یک تقاطع میانگین متحرک دوگانه به جای تقاطع قیمت با میانگین متحرک خودش به عنوان سیگنال ورود به معامله استفاده شود. به دلیل اینکه یک میانگین متحرک دوگانه کمتر در معرض رفت و برگشت های شدید (Whipsaws) قرار دارد. از تقاطع میانگین متحرک سه گانه به عنوان یک محرک در جایی که معاملات Scale in (خرید در نزول قیمت) نیز قادر به استفاده هستید، چراکه میانگین متحرک سریع تر، میانگین متحرک آهسته تر را به سمت بالا یا پایین قطع می کند.
کراس طلایی و مرگبار از شایع ترین نشانه های تغییر بالقوه روند از طریق استفاده از کراس ها هستند. زمانی کراس طلایی رخ داده که یک میانگین متحرک کوتاه مدت تر ( SMA پنجاه و پنج روزه مثلاً)، از یک میانگین متحرک طولانی مدت تر ( SMA دویست روزه ) عبور می کند. این موضوع یک نشانه ی صعودی حکایت می شود. تقاطع مرگبار هنگامی شکل گرفته که یک میانگین متحرک کوتاه مدت تر، میانگین متحرک طولانی مدت تر را به سمت پایین قطع می کند. این موضوع حاکی از نزول است.
معامله کردن با میانگین های متحرک کاملا ساده اما به شرطی که یک روند قوی در جریان باشد
خریدن هنگامی که قیمت، میانگین متحرک را به سمت بالا قطع می کند و فروش هنگامی که قیمت، میانگین متحرک را به سمت پایین قطع می کند، کاری بسیار ساده تا زمانی که از یک فیلتر قیمت مناسب استفاده شود. یک راه برای جلوگیری از وقوع حرکت های رفت و برگشت شدید و شکست های جعلی اینکه در سطوح حمایت و مقاومت اطراف میانگین متحرک معامله کنیم.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور واگرایی میانگین متحرک
به عنوان یک کانالیزه و تشکیل باندها
میانگین متحرک ها به عنوان باندها نیز به کار می رود. که سعی به محـدود نگه داشتن رفتـار قیمت (نوسانات) درون یک منطقه ی کاملاً تعریفی دارند. این کار برای ارزیابی سطوح نسبی بیش خرید و فروش یا فراریت و واکنش بیش از حد در بازارها مفید است. اگر قیمت ها باند بالایی را لمس یا از آن عبور کنند، بازار در حالت خرید بیش از حد، و اگر باند پایینی را لمس کنند، بازار در حالت فروش بیش از حد قرار دارد.
شناسایی روند
یک راه موثر برای تعیین جهت و حتی قدرت کلی یک روند اینکه ببینیم آیا تمام میانگین های متحرک به یک جهت هستند یا خیر. تا وقتی که میانگین متحرک های کوتاه مدت تا بلندمدت تر همگی در یک جهت روند هستند، معامله گر قادر به ادامه معامله در جهت روند فعلی می باشد. زمانی که جهت حرکتی میانگین ها در تضاد یکدیگر، معامله گر باید آماده باشد.
برای این موضوع چندین دوره زمانی بر اساس فراریت و یا اعداد فیبوناچی برای کوتاه تا بلندمدت روی یک نمودار بررسی کنید. تنظیم یک نمودار برای نمایش میانگین های متحرک با چند تایم فریم کاری معمولا فاصله بین 4 تا 6 را باید رعایت کند.
برای ارزیابی قدرت یک روند به روش های زیر انجام می شود:
- درجه ی واگرایی بین میانگین متحرک ها
- درجه ی واگرایی بین قیمت و یک میانگین متحرک
- زاویه ی صعود یا نزول میانگین متحرک
به عنوان سطوح مقاوم داینامیک
بیشترین استفاده از میانگین های متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه است. بدین ترتیب، از میانگین های متحرک برای تعیین سطوح و شروع معاملات نیز قادر به استفاده هستید.
برای ارزیابی بازارهای مختلف و صنایع مختلف
یکی از مهمترین و بهترین راه هایی که میانگین های متحرک قادر به کمک ما است، این گزینه می باشد. جهت مشاهده خرید یک سهم که به صرفه است یا خیر!؟ این کار را قادر به استفاده از میانگین متحرک های دارای وزن حجمی یا همان VWMA هستیم. اگر قیمت ها پایین تر آنگاه خرید به صرفه خواهد بود، اما اگر قیمت ها بالاتر فروش به صـرفه خواهـد بـود. همچنین کاربرد دیگر مقایسه میانگین های سهم ها با یکدیگر می باشد. همچنین برای کاهش ریسک قادر به میانگین گیری در خرید یا فروش از طریق این میانگین های متحرک هستیم.